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★基差跟蹤
　　本周期債震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，不同品種基差普遍漲跌不一，期債對(duì)沖高壓力指數(shù)較上周有所回落。具體數(shù)據(jù)方面，30年主力合約基差位于1.89，較上周上上行0.17，隱含回購(gòu)利率IRR位于-2.55%；10年期主力合約本周基差位于-0.07，較上周下行0.02，隱含回購(gòu)利率IRR位于2.1%；5年期主力合約基差位于0.03，隱含回購(gòu)利率IRR位于1.91%；2年期國(guó)債期貨基差位于-0.2，隱含回購(gòu)利率IRR為1.98%。
　　★利差跟蹤
　　利差與價(jià)差方面，本周利率期限利差和期貨隱含到期收益率利差漲跌不一。具體數(shù)據(jù)方面，國(guó)債期限利差（10Y-2Y）上行0.3BPs至69BPs，國(guó)債期限利差（10Y-5Y）下行0.5BPs至38BPs，國(guó)債期限利差（30Y-10Y）下行0.6BPs至18BPs?？缙贩N價(jià)差方面，國(guó)債期貨2TF-T價(jià)差上行0.07，近一年滾動(dòng)百分位數(shù)位于99%附近，國(guó)債期貨2TS-TF價(jià)差下行0.26，近一年百分位數(shù)位于12%；國(guó)債期貨蝶式組合價(jià)差2TS-3TF+T下行0.33，近一年百分位數(shù)位于1%。
　　★模型信號(hào)
　　國(guó)債期貨策略方面，期債量化模型建議單邊策略中性偏空對(duì)待，建議關(guān)注國(guó)債期貨套保策略?；跈C(jī)器學(xué)習(xí)的日度多空量化擇時(shí)策略（T、TF、TS）最新策略信號(hào)中性偏空，基于債券凈價(jià)加基差預(yù)測(cè)的TL擇時(shí)策略信號(hào)偏多。倉(cāng)位調(diào)整后的跨品種策略因carry因子未超出閾值當(dāng)期信號(hào)觀望。基于遠(yuǎn)季合約的國(guó)債期貨對(duì)沖壓力指數(shù)本周回落，當(dāng)前信用債久期輪動(dòng)加對(duì)沖策略持有高久期3-5年指數(shù)并進(jìn)行國(guó)債期貨對(duì)沖。久期輪動(dòng)策略維持1-3年低久期指數(shù)持倉(cāng)。