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★股指期貨行情簡評：
　　上周市場震蕩收跌。非銀、食品飲料、電子貢獻了上證50與滬深300的主要跌幅，電子和非銀貢獻了中證500的主要跌幅，計算機和醫(yī)藥生物貢獻了中證1000主要的跌幅。股指期貨成交環(huán)比下降，各品種基差走弱。(股指期貨基差=期貨收盤價-現(xiàn)貨收盤價)
　　★股指期貨基差策略推薦：
　　受市場情緒和場外產(chǎn)品敲出影響，各品種基差均顯著走弱。預計基差仍將受市場情緒影響較大。其中掛鉤500的場外產(chǎn)品大部分敲出，因此IC基差與市場相關性轉(zhuǎn)負；而掛鉤1000的場外產(chǎn)品還有大約一半尚未敲出，因此IM基差維持貼水以及貼水走闊壓力更大。上周五IC、IM基差跌至2年10%分位以下，統(tǒng)計角度后續(xù)基差收斂壓力大，跨期正套策略建議止盈，兩品種展期策略空頭可以考慮降低套保倉位，展期策略短期建議多遠空近。IH與IF由于空頭套保需求的缺失，預計升水格局將維持，IH、IF展期策略推薦多遠空近。
　　★股指期貨套利策略跟蹤：
　　跨期套利動量因子IH、IC給出正套信號，IF給出反套新號，上周IH、IC盈利；跨期套利年化基差率因子IH、IF給出反套信號，IC、IM則大多給出正套信號，該因子上周IH、IM盈利。
　　★股指期貨擇時策略跟蹤：
　　日度擇時策略各模型策略凈值均震蕩。信號方面，等權(quán)單因子和Xgboost模型主要看空，OLS模型則主要看多。最新信號，等權(quán)單因子看漲IC，看空其余品種；Xgboost模型最近信號多IF看空其余品種；OLS模型最近信號看空IF看多其余品種；日內(nèi)擇時策略近一周收漲，信號方面日內(nèi)給出做空信號。