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>> 東證期貨-金工大類(lèi)資產(chǎn)配置周報(bào)-241124
上傳日期:   2024/11/26 大小:   1204KB
格式:   pdf  共12頁(yè) 來(lái)源:   東證期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   王冬黎
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★市場(chǎng)回顧
  寬基指數(shù)方面,本周漲跌幅排名前五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為道瓊斯工業(yè)平均(2.0%),納斯達(dá)克綜指(1.7%),標(biāo)普500(1.7%),胡志明股市指數(shù)(0.8%),中證2000(-0.3%);本周漲跌幅排名后五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為北證50(-3.6%),中證500(-2.9%),中盤(pán)成長(zhǎng)(-2.7%),大盤(pán)成長(zhǎng)(-2.6%),上證50(-2.6%);本月漲跌幅排名前五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為道瓊斯工業(yè)平均(6.1%),納斯達(dá)克綜指(5.0%),標(biāo)普500(4.6%),北證50(2.3%),科創(chuàng)50(-0.0%);本月漲跌幅排名后五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為恒生指數(shù)(-5.4%),胡志明股市指數(shù)(-2.9%),中證500(-2.6%),日經(jīng)225(-2.0%),中盤(pán)價(jià)值(-1.8%)。
  行業(yè)指數(shù)方面,本周漲跌幅排名前五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為綜合(5.1%),商貿(mào)零售(2.2%),紡織服飾(0.1%),環(huán)保(-0.2%),有色金屬(-0.3%);本周漲跌幅排名后五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為社會(huì)服務(wù)(-5.2%),食品飲料(-4.1%),通信(-3.8%),非銀金融(-3.6%),電子(-3.3%);本月漲跌幅排名前五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為商貿(mào)零售(5.9%),綜合(4.4%),傳媒(2.1%),石油石化(1.4%),輕工制造(0.9%);本月漲跌幅排名后五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為建筑材料(-5.6%),美容護(hù)理(-4.8%),國(guó)防軍工(-4.5%),房地產(chǎn)(-3.5%),農(nóng)林牧漁(-3.4%)。
  ★宏觀因子配置策略
  本月宏觀動(dòng)量預(yù)測(cè)結(jié)果分別為:增長(zhǎng)(下行),通脹(下行),信用(上行),利率(上行);宏觀因子S1策略本月配置比例為:股票(5.0%),債券(90.0%),商品(5.0%);本月至今股債商策略回報(bào)為0.34%,股債策略回報(bào)為0.46%。
  宏觀因子S2策略配置比例為:滬深300(22.24%),中證500(0.0%),中證1000(0.75%),利率債(18.01%),金融債(21.01%),信用債(27.61%),農(nóng)產(chǎn)品(4.85%),金屬(0.0%),化工(0.0%),能源(0.0%),黃金(5.53%),本月至今回報(bào)為0.05%。
  
 
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