>> 國泰君安期貨-商品策略周報-250126
| 上傳日期： |
2025/1/27 |
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| 679KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
李浩 |
| 下載權(quán)限： |
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1、【南華商品指數(shù)】
本周（2025/1/20– 2025/1/24）南華商品指數(shù)震蕩向下，指數(shù)下降1.29%。
2、【截面策略】
截面策略類因子中，等權(quán)組合多空收益為1.74%（2倍杠桿），流動性因子、量價相關(guān)性因子、長周期反轉(zhuǎn)因子、波動因子、展期收益因子、持倉變化因子和趨勢突破因子呈現(xiàn)正收益，動量因子呈現(xiàn)負(fù)收益。
3、【跨品種套利策略】
跨品種套利策略中，螺礦比套利策略呈現(xiàn)負(fù)收益，套利組合策略呈現(xiàn)正收益，收益率分別為-0.12%和0.19%（1倍杠桿）。
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