>> 國泰君安期貨-Alpha市場觀察報告-250418
| 上傳日期: |
2025/4/21 |
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| 1119KB |
| 格式: |
pdf 共10頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
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作者: |
瞿新榮 |
| 下載權(quán)限: |
無限制-登錄即可下載 |
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本周(2025/4/14-2025/4/18): 1、【指數(shù)收益】 本周股票市場各指數(shù)整體震蕩,各大指數(shù)收益分別為:上證501.45%;滬深3000.59%;中證500 -0.37%;中證1000 -0.52%;國證20000.05%;創(chuàng)業(yè)板指-0.64%。 2、【市場動態(tài)】 本周市場基差小幅走擴(kuò),整體有利于中性策略持倉。本周成交量與上周相比大幅縮減,日均成交量在1.08萬億左右,整體仍利好高頻量價類策略。 3、【因子概況】 從風(fēng)格因子來看,本周市場市值風(fēng)格因子極度偏向小市值,波動率因子下跌,beta因子整體上漲。從基本面因子來看,盈利因子、分紅因子、成長因子等均小下跌。量價方面,本周動量因子大幅上漲,流動性因子整體下跌。綜合來看,本周Alpha整體偏樂觀。
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