>> 國金證券-基金量化觀察：科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略ETF集中申報-250421
| 上傳日期： |
2025/4/21 |
大小： |
1447KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威,趙妍 |
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ETF市場回顧
從一級市場資金流動情況來看，上周（2025.4.14-2025.4.18）已上市ETF資金凈流入合計587.54億元，其中股票型ETF資金凈流入342.72億元，商品型ETF資金凈流入115.33億元，債券型ETF資金凈流入83.46億元，跨境ETF資金凈流入46.04億元。
在股票型ETF中，寬基ETF上周資金凈流入379.97億元，上周滬深300ETF資金凈流入340.90億元，上證50ETF資金凈流入78.75億元，中證500ETF資金凈流入35.32億元，科創(chuàng)板綜合ETF資金凈流入31.17億元，中證1000ETF資金凈流入17.85億元。
主題行業(yè)ETF上周資金凈流入-23.06億元。上周醫(yī)藥生物板塊ETF資金凈流入額為5.34億元，科技、周期、高端制造、消費、金融地產(chǎn)板塊ETF資金凈流出額分別為0.23億元、1.89億元、4.87億元、5.02億元、13.01億元。
上周申報的ETF中包含2只科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略ETF、1只科創(chuàng)板綜合價格增強(qiáng)策略ETF。
主動權(quán)益及增強(qiáng)指數(shù)型基金表現(xiàn)跟蹤
上周北交所主題基金表現(xiàn)相對優(yōu)異。主動權(quán)益型基金中上周表現(xiàn)前五名的基金包括：匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開A(014279.OF)、景順長城北交所精選兩年定開A(016307.OF)、中信建投北交所精選兩年定開A(016303.OF)、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(014283.OF)、萬家北交所慧選兩年定開A(014277.OF)，它們的收益率分別為12.66%、10.64%、10.16%、8.87%、8.78%。
上周主動量化基金上周收益率中位數(shù)為0.45%，近1年以來收益率中位數(shù)為8.51%。
上周各類主題基金表現(xiàn)分化，其中金融地產(chǎn)主題基金表現(xiàn)較好，收益率中位數(shù)為2.90%。近1年以來，金融地產(chǎn)與TMT主題基金業(yè)績領(lǐng)先，收益率中位數(shù)分別為21.75%、18.79%。
在滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中，東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(016204.OF)上周表現(xiàn)最佳，相對基準(zhǔn)的超額收益率為0.60%。
在中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中，博時中證500指數(shù)增強(qiáng)A(005062.OF)上周表現(xiàn)出色，相對業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益率為1.12%。在中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中，大成中證1000指數(shù)增強(qiáng)A(018661.OF)上周取得了1.40%的超額收益率。在國證2000增強(qiáng)指數(shù)型基金中，鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)A(017892.OF)表現(xiàn)最優(yōu)，取得了0.98%的超額收益率。
風(fēng)險提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風(fēng)險；基金歷史業(yè)績不代表未來；ETF二級市場價格波動風(fēng)險。基金相關(guān)信息及數(shù)據(jù)僅作為基金研究使用，不作為募集材料或者宣傳材料
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