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核心觀點
　　截止4月25日，ESG評分變動結果大多數(shù)公司ESG評分上升，本周評級上升的公司有1826家，評級下降的公司有1342家，評分不變的公司有2241家。按照評分升降情況將全部A股分為3類，其中評分上升的組合平均漲跌幅為1.48%，ESG平均得分為5.78，平均變動比例為0.95%，評分下降的組合平均漲跌幅為1.66%，ESG平均得分為5.53，平均變動比例為-1.23%。
　　ESG評分比例上升前十行業(yè)中鋼鐵、煤炭、銀行ESG評分上升比例均高于50%。其次是非銀金融、交通運輸、家用電器、建筑裝飾、有色金屬、美容護理、公用事業(yè)。石油石化、傳媒、汽車、機械設備評分上升比例最小。
　　ESG篩選策略（滬深300) ∶該策略是采用我們在2023年12月8日發(fā)布的《厚積薄發(fā)，志存高遠――ESG投資策略解析與優(yōu)化構建》報告中呈現(xiàn)的篩選策略，不但充分考察了ESG所提供的增量風險信息，還結合了馬科維茲資產組合理論。詳細內容可參考原報告。策略表現(xiàn):本周截止4月25日，ESG篩選策略（滬深300)下跌0.06%，相對于滬深300 (0.37%)，超額收益為-0.43%。最新一個月總回報為1%，相對總回報為5%、最大漲幅為4%,最大跌幅為-3%，夏普比例為0.51，與基準收益率的相關系數(shù)為0.79，信息比率為4.46。
　　ESG輿情整合策略（滬深300):該策略是采用我們在2025年2月28日發(fā)布的《穿越市場周期變幻:ESG奧情整合策略新徑》報告中呈現(xiàn)的ESG輿情整合策略，不但充分考察了ESG輿情所提供的增量風險信息，還結合了馬科維茲資產組合理論。詳細內容可參考原報告。策略表現(xiàn):本周截止4月25日，ESG輿情整合策略（滬深300)上漲1.16%，相對于基準滬深300(0.37%)，超額收益為0.79%。最新一個月總回報為3%，相對總回報為7%、最大漲幅為7%，最大跌幅為-4%，夏普比例為2.01，與基準收益率的相關系數(shù)為0.76，信息比率為6.17。
　　風險提示:市場情緒不穩(wěn)定的風險;歷史數(shù)據推演規(guī)律改變的風險。