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1.主要市場(chǎng)指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)均下跌。滬深300下跌0.18%，中證800下跌0.41%，深證成指下跌0.46%，上證指數(shù)下跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.88%，中證500下跌1.10%，中證1000下跌1.29%，中證2000下跌1.52%，北證50下跌3.68%。
　　從行業(yè)來(lái)看，綜合、醫(yī)藥、汽車、有色金屬、家電等行業(yè)表現(xiàn)居前；通信、機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)、綜合金融等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來(lái)看，最近一周Beta因子、波動(dòng)性因子、流動(dòng)性因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為-3.60%、-2.66%和-2.38%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周盈余質(zhì)量、單季度營(yíng)業(yè)收入同比增速、單季度CFEV因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周60日成交量變異系數(shù)、20日成交量變異系數(shù)、20日換手率波動(dòng)因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周盈余質(zhì)量、股息率、240日偏度因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周20日非流動(dòng)性沖擊、60日成交額、前五大股東持股比例因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周盈余質(zhì)量、股息率、240日動(dòng)量因子表現(xiàn)較好。全市場(chǎng)股票池中，本周60日收益率標(biāo)準(zhǔn)差、20日收益率標(biāo)準(zhǔn)差、60日換手率因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.14%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.42%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.29%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為東吳智慧醫(yī)療量化策略A（002919.OF）。對(duì)沖型基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為工銀絕對(duì)收益A（000667.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.14%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.83%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.14%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益1.03%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.22%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。