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會(huì)員持倉(cāng)因子是一個(gè)經(jīng)典的CTA截面多空因子，其通過(guò)分析各個(gè)交易所頭部會(huì)員席位的持倉(cāng)行為來(lái)分析各期貨品種未來(lái)的走勢(shì)變化。
　　預(yù)測(cè)正確性動(dòng)量是指對(duì)單一品種的預(yù)測(cè)正確性在時(shí)序上具有一定的延續(xù)性。
　　根據(jù)“預(yù)測(cè)正確性動(dòng)量”對(duì)會(huì)員持倉(cāng)因子的信號(hào)動(dòng)態(tài)過(guò)濾，最終因子超額年化收益16.67%，最大回撤17.21%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:僅作為數(shù)據(jù)展示，不構(gòu)成策略建議