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AI行業(yè)輪動模型：下周推薦石油石化、家電等
　　AI行業(yè)輪動模型使用全頻段量價融合因子對32個一級行業(yè)打分并構建周頻調倉策略，每周選取5個行業(yè)等權配置。模型2017年初回測以來年化收益率為24.95%，相對等權基準年化超額收益率為20.80%。截至2025年5月30日，模型未來一周將持有石油石化、家電、銀行、工業(yè)金屬、鋼鐵5個行業(yè)。
　　AI主題指數(shù)輪動模型：今年以來超額10.43%，下周推薦中證中藥等
　　AI主題指數(shù)輪動模型使用全頻段量價融合因子對133個概念指數(shù)打分并構建周頻調倉策略，每周選取10個主題指數(shù)等權配置。模型2018年初回測以來年化收益率為16.03%，相對等權基準年化超額收益率為13.10%，今年以來超額10.43%。截至2025年5月30日，模型未來一周將推薦持有中證中藥、國證油氣、浙江國資、央企股東回報等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動未來一周將推薦持有銀行精選、中藥精選、萬得微盤股、保險精選等指數(shù)。
　　今年以來AI量價因子多頭超額15.04%，中證1000增強超額8.35%
　　截至2025年5月30日，全頻段融合因子今年以來TOP層相對全A等權基準的超額收益為15.04%，自2017年初回測以來TOP層年化超額收益率31.47%，5日RankIC均值0.116。根據(jù)全頻段融合因子構建的AI中證1000增強組合本周超額收益為0.05%，今年以來超額收益為8.35%，自2017年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為22.17%，年化跟蹤誤差為6.07%，信息比率為3.65，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為2.93。
　　文本選股組合今年以來絕對收益-1.31%，相對中證500超額-0.35%
　　截至2025年5月30日，文本FADT_BERT組合本月以來絕對收益2.10%，相對中證500超額收益1.41%，今年以來絕對收益-1.31%，超額收益-0.35%。自2009年初回測以來年化收益率39.29%，相對中證500超額年化收益31.74%，組合夏普比率1.36。
　　風險提示：通過人工智能模型構建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹慎。