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今年以來(lái)AI量?jī)r(jià)因子多頭超額14.70%，中證1000增強(qiáng)超額9.59%
　　截至2025年6月6日，全頻段融合因子今年以來(lái)TOP層相對(duì)全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為14.70%，自2017年初回測(cè)以來(lái)TOP層年化超額收益率31.41%，5日RankIC均值0.116。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強(qiáng)組合本周超額收益為0.69%，今年以來(lái)超額收益為9.59%，自2017年初回測(cè)以來(lái)相對(duì)中證1000年化超額收益率為22.20%，年化跟蹤誤差為6.07%，信息比率為3.66，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為2.94。
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型：下周推薦銀行、石油石化等
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)32個(gè)一級(jí)行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉(cāng)策略，每周選取5個(gè)行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測(cè)以來(lái)年化收益率為25.05%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為20.70%。截至2025年6月6日，模型未來(lái)一周將持有銀行、石油石化、非銀行金融、煤炭、家電5個(gè)行業(yè)。
　　AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型：今年以來(lái)超額9.64%，下周推薦上證金融等
　　AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)133個(gè)概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉(cāng)策略，每周選取10個(gè)主題指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測(cè)以來(lái)年化收益率為16.12%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為12.93%，今年以來(lái)超額9.64%。截至2025年6月6日，模型未來(lái)一周將推薦持有上證金融、浙江國(guó)資、中證中藥、金融地產(chǎn)等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動(dòng)未來(lái)一周將推薦持有銀行精選、保險(xiǎn)精選、萬(wàn)得微盤(pán)股、水產(chǎn)等指數(shù)。
　　文本選股組合今年以來(lái)絕對(duì)收益0.78%，相對(duì)中證500超額0.15%
　　截至2025年6月6日，文本FADT_BERT組合本月以來(lái)絕對(duì)收益2.92%，相對(duì)中證500超額收益1.31%，今年以來(lái)絕對(duì)收益0.78%，超額收益0.15%。自2009年初回測(cè)以來(lái)年化收益率39.43%，相對(duì)中證500超額年化收益31.74%，組合夏普比率1.37。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過(guò)人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。