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★股指期貨行情簡評：
　　市場呈上漲走勢。分行業(yè)看，電子和非銀金融貢獻了滬深300指數的主要漲幅，銀行和電子貢獻了上證50指數的主要漲幅，電子和有色金屬貢獻了中證500指數的主要漲幅，電子和通信貢獻了中證1000指數的主要漲幅。
　　各品種成交環(huán)比下跌、基差走弱，IC和IM維持深貼水狀態(tài)。(股指期貨基差=期貨收盤價-現貨收盤價)
　　★股指期貨基差策略推薦：
　　基差震蕩，IC、IM維持深度貼水。當前基差環(huán)境由中性空頭套保需求驅動，市場沒有大幅波動的情況下貼水環(huán)境有一定持續(xù)性，繼續(xù)建議用右側的思路對待跨期套利交易與展期，維持多近空遠的正套方向推薦，待觀察到跨期價差與基差出現反轉后再切向多遠空近。
　　★股指期貨套利策略跟蹤：
　　跨期套利策略方面，上周各策略凈值持平，年化基差率、正套和動量策略上周分別盈利0.3%、0.5%、0.5%。
　　跨品種套利時序策略信號轉向多小盤空大盤。上周合成策略盈利0.2%。最新信號IC/IF建議50%倉位多IC空IF、IM/IC建議100%倉位多IM空IC。
　　跨品種套利截面策略上周虧損0.14%。
　　★股指期貨擇時策略跟蹤：
　　日度擇時策略不同模型上周表現分化，單因子等權、OLS、XGB上周分別虧損0.5%、盈利0.1%、虧損1.3%。最新信號OLS模型看空各指數；XGB模型看空上證50、滬深300、中證500，看多中證1000。