>> 招商期貨-CTA市場跟蹤周報：CTA凈值修復，短期內(nèi)仍偏好短期趨勢-250617
| 上傳日期： |
2025/6/18 |
大小： |
4367KB |
| 格式： |
pdf 共32頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
趙嘉瑜 |
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市場回顧
商品市場整體上行
商品市場整體上行。分板塊來看：能化指數(shù)上漲4.36%，工業(yè)品指數(shù)上漲2.24%，農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)上漲1.08%，貴金屬指數(shù)上漲0.59%，黑色指數(shù)下跌0.35%，有色金屬指數(shù)下跌1.09%；分品種來看：原油指數(shù)上漲12.60%，黃金指數(shù)上漲1.42%。
CTA凈值修復
本周各類策略凈值均有修復，招商期貨CTA中短周期策略指數(shù)上漲0.20%，產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比65%，招商期貨CTA中長周期策略指數(shù)上漲0.40%，產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比78%。招商期貨CTA量化套利策略指數(shù)上漲0.08%，產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比69%。招商期貨CTA時序量價中短周期策略指數(shù)上漲0.16%.
風險提示：黑天鵝事件不及預期，模型失效，市場主流策略偏移
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