>> 國泰君安期貨-CTA市場觀察報告-250620
| 上傳日期： |
2025/6/23 |
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| 1073KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
瞿新榮 |
| 下載權限： |
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本周（2025/06/13 – 2025/06/20）
1、【指數(shù)收益】
南華商品指數(shù)上漲2.29%，南華農產(chǎn)品指數(shù)上漲2.10%，南華能化指數(shù)上漲4.11%，南華貴金屬指數(shù)下跌1.76%，南華有色金屬指數(shù)下跌0.09%，南華黑色指數(shù)上漲0.91%。
2、【因子概況】
整體看，本周因子表現(xiàn)分化，截面動量好于時序動量。
3、【回顧展望】
上周市場震蕩上行，能化領漲，因子表現(xiàn)分化，中長周期趨勢策略及截面策略有所修復。
本周市場持續(xù)震蕩上行，中短周期趨勢及截面策略或表現(xiàn)較好。
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