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核心觀點
　　ESG篩選策略（滬深300):該策略是采用我們在2023年12月8日發(fā)布的《厚積薄發(fā)，志存高遠―—ESG投資策略解析與優(yōu)化構(gòu)建》報告中呈現(xiàn)的篩選策略，不但充分考察了ESG所提供的增量風險信息，還結(jié)合了馬科維茲資產(chǎn)組合理論。詳細內(nèi)容可參考原報告。策略表現(xiàn):本周截止6月27日，ESG篩選策略（滬深300)）上漲0.21%，相對于滬深300 (1.95%），超額收益為-1.74%。最新一個月總回報為1%，相對總回報為-1%、最大漲幅為3%，最大跌幅為-2%，夏普比例為1.83。
　　ESG輿情整合策略（滬深300):該策略是采用我們在2025年2月28日發(fā)布的《穿越市場周期變幻:ESG輿情整合策略新徑》報告中呈現(xiàn)的ESG輿情整合策略，不但充分考察了ESG輿情所提供的增量風險信息，還結(jié)合了馬科維茲資產(chǎn)組合理論。詳細內(nèi)容可參考原報告。策略表現(xiàn):本周截止6月27日,ESG輿情整合策略(滬深300)上漲0.42%,相對于基準滬深300(1.95%)，超額收益為-1.53%。最新一個月總回報為3%，相對總回報為1%、最大漲幅為6%，最大跌幅為-2%，夏普比例為3.15。
　　風險提示:歷史數(shù)據(jù)推演規(guī)律改變的風險。