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今年以來AI量價(jià)因子多頭超額17.25%，中證1000增強(qiáng)超額13.50%
　　截至2025年7月4日，全頻段融合因子今年以來TOP層相對全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為17.25%，自2017年初回測以來TOP層年化超額收益率31.28%，5日RankIC均值0.116。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強(qiáng)組合本周超額收益為0.88%，今年以來超額收益為13.50%，自2017年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為22.50%，年化跟蹤誤差為6.06%，信息比率為3.71，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為2.98。
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型：下周推薦銀行、煤炭等
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型使用全頻段量價(jià)融合因子對32個(gè)一級行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取5個(gè)行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測以來年化收益率為25.41%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為20.73%。截至2025年7月4日，模型未來一周將持有銀行、煤炭、建筑、家電、鋼鐵5個(gè)行業(yè)。
　　AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型：今年以來超額11.24%，下周推薦上證金融等
　　AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型使用全頻段量價(jià)融合因子對133個(gè)概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取10個(gè)主題指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測以來年化收益率為16.52%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為12.96%，今年以來超額11.24%。截至2025年7月4日，模型未來一周將推薦持有上證金融、浙江國資、中證中藥、中證紅利等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動(dòng)未來一周將推薦持有銀行精選、萬得微盤股、保險(xiǎn)精選、中特估等指數(shù)。
　　文本選股組合今年以來絕對收益5.19%，相對中證500超額1.94%
　　截至2025年7月4日，文本FADT_BERT組合本月以來絕對收益0.68%，相對中證500超額收益0.75%，今年以來絕對收益5.19%，超額收益1.94%。自2009年初回測以來年化收益率39.58%，相對中證500超額年化收益31.71%，組合夏普比率1.37。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。