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市場情緒跟蹤
　　股指期貨升貼水情況：截至2025年8月15日，中證1000和中證500股指期貨處于貼水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格），貼水率分別為0.18%、0.12%。滬深300和上證50股指期貨處于升水狀態(tài)，升水率分別為0.06%，0.24%。
　　兩融情況：截至2025年8月14日，兩融余額為20484.57億元，其中融資余額為20343.06億元，融券余額為141.50億元。整體來看，截至2025年8月14日，本周融資凈買入額為453.53億元，相較于上周（289.13億元）有所上升，本周融券凈賣出額為-0.06億元，相較于上周（5.73億元）有所下降；分行業(yè)來看，本周融資凈買入額較高的行業(yè)包括電子、機(jī)械、非銀金融，分別為127.81億元、49.45億元、44.35億元；融券凈賣出額較高的行業(yè)有計(jì)算機(jī)、電子，分別為0.65、0.47億元。
　　主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行情況：本周主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行規(guī)模總計(jì)59.47億元。主動(dòng)權(quán)益基金近一個(gè)月發(fā)行規(guī)模581.95億元。
　　公募基金倉位及行業(yè)配置高頻探測：截至2025年8月15日，全市場主動(dòng)權(quán)益基金平均倉位80.42%，較于上一周加倉0.64%。分行業(yè)來看，最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要加倉通信、基礎(chǔ)化工、建材等行業(yè)，倉位分別上升0.17%、0.16%、0.12%；最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要減倉國防軍工、電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)，倉位分別下降0.30%、0.25%、0.16%。相較于本周指數(shù)表現(xiàn)來看，計(jì)算機(jī)及電子周內(nèi)漲幅明顯但呈現(xiàn)主動(dòng)減倉現(xiàn)象，分別減倉0.16%、0.25%。此外鋼鐵行業(yè)周內(nèi)整體下跌2.00%，但整體呈現(xiàn)逆勢加倉態(tài)勢，整體加倉0.06%。
　　因子表現(xiàn)跟蹤：從IC表現(xiàn)來看，近一周對(duì)數(shù)市值因子、滾動(dòng)凈資產(chǎn)收益率因子、投入資本回報(bào)率因子等因子表現(xiàn)較好，IC值分別為25.60%、9.62%、9.51%；反轉(zhuǎn)因子（20日收益因子）等因子表現(xiàn)較差，IC為-1.31%。從多頭收益相對(duì)于萬得全A的超額表現(xiàn)來看，本周多數(shù)因子表現(xiàn)較差，反轉(zhuǎn)因子（120日減5日收益因子）、滾動(dòng)凈資產(chǎn)收益率因子控制較好，超額收益-0.16%、-0.28%。對(duì)數(shù)市值因子、BP因子、PS因子等因子則表現(xiàn)較差，相對(duì)于全A超額收益-2.87%、-1.99%、-1.95%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)，且不構(gòu)成任何投資建議；投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。