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1.主要市場指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)絕大部分上漲。中證500上漲3.38%，深證成指上漲2.65%，中證1000上漲2.45%，中證2000上漲2.16%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.10%，中證800上漲1.92%，上證指數(shù)上漲1.52%，滬深300上漲1.38%，北證50下跌1.07%。
　　從行業(yè)來看，電子、房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、傳媒、計(jì)算機(jī)等行業(yè)表現(xiàn)居前；銀行、綜合金融、醫(yī)藥、消費(fèi)者服務(wù)、石油石化等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來看，最近一周Beta因子、杠桿因子、規(guī)模因子的表現(xiàn)尤為突出。因子多空收益分別為2.06%、1.01%、1.00%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周20日特異度、單季度毛利率、單季度凈利潤率因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周60日成交量變異系數(shù)、60日動量、240日動量因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周60日動量、單季度營業(yè)收入同比增速、240日動量因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周單季度SP、60日成交量變異系數(shù)、SP_TTM因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周流動比率、盈余公告次日開盤跳空超額、盈余公告前隔夜動量因子表現(xiàn)較好。全市場股票池中，本周60日動量、240日偏度、20日特異度因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.01%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.47%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.08%。
　　主動量化基金中，本周業(yè)績最好的為金信量化精選A（002862.OF）。對沖型基金中，本周業(yè)績最好的為中郵絕對收益策略（002224.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.93%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.91%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.41%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.25%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.41%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。