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今年以來(lái)AI量?jī)r(jià)因子多頭超額13.95%，中證1000增強(qiáng)超額16.81%
　　截至2025年9月26日，全頻段融合因子今年以來(lái)TOP層相對(duì)全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為13.95%，自2017年初回測(cè)以來(lái)TOP層年化超額收益率29.90%，5日RankIC均值0.115。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強(qiáng)組合本周超額收益為-0.06%，今年以來(lái)超額收益為16.81%，自2017年初回測(cè)以來(lái)相對(duì)中證1000年化超額收益率為21.80%，年化跟蹤誤差為6.06%，信息比率為3.60，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為2.89。
　　文本選股組合今年以來(lái)絕對(duì)收益22.77%，相對(duì)中證500超額-3.70%
　　截至2025年9月26日，文本FADT_BERT組合本月以來(lái)絕對(duì)收益-0.01%，相對(duì)中證500超額收益-2.81%，今年以來(lái)絕對(duì)收益22.77%，超額收益-3.70%。自2009年初回測(cè)以來(lái)年化收益率40.23%，相對(duì)中證500超額年化收益30.75%，組合夏普比率1.40。
　　AI主題指數(shù)輪動(dòng)：下周推薦紅利等
　　AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)133個(gè)概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉(cāng)策略，每周選取10個(gè)主題指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測(cè)以來(lái)年化收益率為16.53%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為9.95%。截至2025年9月26日，模型未來(lái)一周將推薦持有深證紅利、石化產(chǎn)業(yè)、中證中藥、綠色電力等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動(dòng)未來(lái)一周將推薦持有萬(wàn)得微盤(pán)股、證券精選、保險(xiǎn)精選、水產(chǎn)等指數(shù)。
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型：下周推薦鋼鐵、銀行等
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)32個(gè)一級(jí)行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉(cāng)策略，每周選取5個(gè)行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測(cè)以來(lái)年化收益率為25.39%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為19.07%。截至2025年9月26日，模型未來(lái)一周將持有鋼鐵、銀行、貴金屬、非銀行金融、國(guó)防軍工5個(gè)行業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過(guò)人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。