>> 興業(yè)證券-【興證金工】興財富第486期：市場或維持節(jié)前的上漲趨勢-251007
| 上傳日期： |
2025/10/7 |
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| 792KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭兆磊,陳子軒 |
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投資要點：
綜合結(jié)論：本期（2025/9/29-2025/9/30）股票市場震蕩上行。展望后市，技術(shù)面擇時模型維持相對樂觀信號。具體來說，模型對滬深300和中證1000指數(shù)發(fā)出看多信號，其整體上漲概率指標(biāo)處于合理的位置。部分指數(shù)如萬得全A指數(shù)進(jìn)入單邊上行趨勢中。整體上看，模型判斷市場處于樂觀狀態(tài)，大盤和部分小盤指數(shù)均處于看多信號中。
不定期擇時模型表現(xiàn)：從2006年12月29日至2025年9月30日，基于滬深300指數(shù)的不定期擇時模型的多空年化收益率達(dá)到了19.41%，純多頭的年化收益為14.33%，同期滬深300指數(shù)的年化收益率為4.64%。2017年12月29日至2025年9月30日，模型的多空年化收益率達(dá)到了19.38%，純多頭的年化收益為11.59%，同期滬深300指數(shù)的年化收益率為1.90%
風(fēng)險提示：擇時模型結(jié)論是基于合理假設(shè)前提下結(jié)合歷史數(shù)據(jù)推導(dǎo)得出，在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風(fēng)險
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