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>> 招商期貨-金工CTA市場(chǎng)跟蹤周報(bào):CTA各策略微幅盈利,延續(xù)CTA增配觀點(diǎn)-251111
上傳日期:   2025/11/11 大?。?/td>   10902KB
格式:   pdf  共35頁(yè) 來(lái)源:   招商期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   趙嘉瑜
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市場(chǎng)回顧
  商品市場(chǎng)整體下行
  截至2025-11-07,本周商品指數(shù)下跌0.47%,商品市場(chǎng)整體下行。但內(nèi)部分化較大,農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)上漲0.57%,貴金屬指數(shù)上漲0.11%,有色金屬指數(shù)下跌0.06%,能化指數(shù)下跌0.41%,工業(yè)品指數(shù)下跌0.72%,黑色指數(shù)下跌2.62%。從股指期貨指數(shù)來(lái)看:IH指數(shù)上漲0.62%,IF指數(shù)上漲0.38%,IM指數(shù)上漲0.36%,IC指數(shù)下跌0.33%;從國(guó)債指數(shù)來(lái)看:TS指數(shù)下跌0.08%,TF指數(shù)下跌0.13%,T指數(shù)下跌0.21%,TL指數(shù)下跌0.61%。
  CTA各策略小幅盈利
  本周各類策略小幅盈利,招商期貨CTA中短周期策略指數(shù)-0.02%,招商期貨CTA中長(zhǎng)周期策略指數(shù)0.01%,招商期貨CTA混合中短周期策略指數(shù)0.21%,招商期貨CTA混合中長(zhǎng)周期策略指數(shù)0.01%,招商期貨CTA時(shí)序量?jī)r(jià)中短周期策略指數(shù)-0.11%,招商期貨CTA時(shí)序量?jī)r(jià)中長(zhǎng)周期策略指數(shù)0.13%,招商期貨CTA多空中短周期策略指數(shù)0.06%,招商期貨CTA量化套利策略指數(shù)-0.01%,招商期貨CTA主觀策略指數(shù)0.18%,招商期貨CTA主觀套利策略指數(shù)-0.14%。。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:美國(guó)衰退超預(yù)期,國(guó)內(nèi)政策不及預(yù)期,模型失效,市場(chǎng)主流策略偏移2
 
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