>> 華鑫證券-指數(shù)基金投資+：港股ETF吸金超430億，繼續(xù)推薦新能源ETF-251206
| 上傳日期： |
2025/12/7 |
大小： |
5281KB |
| 格式： |
pdf 共34頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
呂思江 |
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鑫選ETF絕對收益策略
在前期報告《基于技術(shù)面量化的指數(shù)基金絕對收益策略：指數(shù)基金投資+系列報告之一》中，我們通過“抽屜法”，在場內(nèi)權(quán)益ETF池中進(jìn)行測試。組合過去三年年化收益14.23%，最大回撤僅為8.6%，夏普比率達(dá)到1.44，樣本內(nèi)表現(xiàn)出色。
鑫選ETF策略組合的目標(biāo)，是在鑫選ETF池中通過持有的交易，同時跑出絕對收益和相對A股權(quán)益的長周期相對收益。2024年初至今鑫選ETF組合總回報為48.69%，較ETF等權(quán)超額7.02%，夏普比率1.37，最大回撤6.3%，波動率14.9%，卡瑪比率為3.83，均優(yōu)于ETF等權(quán)。2024年至今一筆買入收益最高的標(biāo)的為創(chuàng)業(yè)板ETF，持有區(qū)間漲幅40.69%
最新持倉：酒ETF（10%）、創(chuàng)新藥ETF（15%）、銀行ETF（10%）、證券ETF（10%）、有色金屬ETF（5%）、化工ETF（10%）、新能源ETF（10%）、黃金股ETF(10%)、證券保險ETF（5%）、游戲ETF（10%）
風(fēng)險提示
數(shù)據(jù)全部來自公開市場數(shù)據(jù)，市場環(huán)境出現(xiàn)巨大變化模型可能失效?；谶^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。
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