>> 財通證券-市場放量震蕩，指增組合全面回撤-251213
| 上傳日期： |
2025/12/16 |
大小： |
1057KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
繆鈴凱,韓乾,張淼 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
本周市場指數(shù)表現(xiàn)：截至2025-12-12，本周上證指數(shù)下跌0.34%，深證成指上漲0.84%，滬深300下跌0.08%，市場放量震蕩，指數(shù)漲跌不一。
本周指數(shù)增強基金表現(xiàn)：截至2025-12-12，本周滬深300指數(shù)增強基金超額收益最小值-0.79%，中位數(shù)0.22%，最大值1.76%；中證500指數(shù)增強基金超額收益最小值-1.55%，中位數(shù)-0.33%，最大值0.39%；中證1000指數(shù)增強基金超額收益最小值-1.24%，中位數(shù)-0.29%，最大值0.81%。
我們基于深度學習框架構(gòu)建alpha和風險模型，打造AI體系下的低頻指數(shù)增強策略：
截至2025-12-12，今年以來滬深300指數(shù)上漲16.4%，滬深300指數(shù)增強組合上漲25.5%，超額收益9.1%；本周滬深300指數(shù)下跌0.1%，滬深300指數(shù)增強組合下跌0.6%，超額收益-0.5%。
截至2025-12-12，今年以來中證500指數(shù)上漲25.2%，中證500指數(shù)增強組合上漲29.3%，超額收益4.1%；本周中證500指數(shù)上漲1.0%，中證500指數(shù)增強組合下跌0.8%，超額收益-1.8%。
截至2025-12-12，今年以來中證A500指數(shù)上漲20.0%，中證A500指數(shù)增強組合上漲27.6%，超額收益7.6%；本周中證A500指數(shù)上漲0.3%，中證A500指數(shù)增強組合下跌0.6%，超額收益-0.9%。
截至2025-12-12，今年以來中證1000指數(shù)上漲23.7%，中證1000指數(shù)增強組合上漲36.3%，超額收益12.6%；本周中證1000指數(shù)上漲0.4%，中證1000指數(shù)增強組合下跌1.3%，超額收益-1.7%。
風險提示：因子失效風險，模型失效風險，市場風格變動風險
|
|
