>> 財通證券-量化選股策略周報：本周市場強(qiáng)勢上漲，指增組合承壓-251227
| 上傳日期： |
2025/12/27 |
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| 833KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
繆鈴凱,韓乾,張淼 |
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核心觀點
本周市場指數(shù)表現(xiàn)：截至2025-12-26，本周上證指數(shù)上漲1.88%，深證成指上漲3.53%，滬深300上漲1.95%，市場強(qiáng)勢大部分指數(shù)上漲。
本周指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)：截至2025-12-26，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益最小值-1.95%，中位數(shù)-0.11%，最大值1.51%；中證500指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益最小值-2.43%，中位數(shù)-0.69%，最大值0.59%；中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益最小值-1.74%，中位數(shù)-0.34%，最大值1.55%。
我們基于深度學(xué)習(xí)框架構(gòu)建alpha和風(fēng)險模型，打造AI體系下的低頻指數(shù)增強(qiáng)策略：
截至2025-12-26，今年以來滬深300指數(shù)上漲18.4%，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合上漲27.6%，超額收益9.3%；本周滬深300指數(shù)上漲1.9%，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合上漲1.4%，超額收益-0.5%。
截至2025-12-26，今年以來中證500指數(shù)上漲30.3%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合上漲33.1%，超額收益2.8%；本周中證500指數(shù)上漲4.0%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合上漲2.7%，超額收益-1.3%。
截至2025-12-26，今年以來中證A500指數(shù)上漲23.0%，中證A500指數(shù)增強(qiáng)組合上漲29.5%，超額收益6.5%；本周中證A500指數(shù)上漲2.7%，中證A500指數(shù)增強(qiáng)組合上漲1.6%，超額收益-1.1%。
截至2025-12-26，今年以來中證1000指數(shù)上漲27.7%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合上漲40.0%，超額收益12.4%；本周中證1000指數(shù)上漲3.8%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合上漲2.1%，超額收益-1.6%
風(fēng)險提示：因子失效風(fēng)險，模型失效風(fēng)險，市場風(fēng)格變動風(fēng)險。
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