>> 廣發(fā)期貨-期權周報-260307
| 上傳日期： |
2026/3/7 |
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| 2529KB |
| 格式： |
pdf 共56頁 |
來源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評級： |
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作者： |
葉倩寧 |
| 下載權限： |
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中長期來看，銅供需基本面良好，我們認為銅供應端存在資本開支約束，AI預期帶來電網升級改造增量需求，疊加中美兩大消費國均推出銅資源儲備計劃，戰(zhàn)略級儲備需求持續(xù)增長，中長期仍然看好銅價重心逐步上抬，可以考慮買入實值看漲期權CU2604C100000，賣出虛值看漲期權CU2604C108000構建牛市價差組合
3月2日開盤構建組合，組合價格為17750，3月6日收盤時組合價格為10600，組合區(qū)間跌幅為-40.28%。組合虧損來源主要是CU2604合約本周-1.72%的跌幅以及隱波的下降，delta端和vega端帶來較大虧損
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