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1.主要市場(chǎng)指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)大部分下跌。北證50下跌3.40%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.68%，滬深300下跌1.41%，中證800下跌1.10%，上證指數(shù)下跌1.09%，深證成指下跌0.76%，中證1000下跌0.48%，中證500下跌0.29%，中證2000上漲0.35%。
　　從行業(yè)來(lái)看，基礎(chǔ)化工、有色金屬、綜合、電力及公用事業(yè)、醫(yī)藥等行業(yè)表現(xiàn)居前；非銀行金融、計(jì)算機(jī)、農(nóng)林牧漁、電子、綜合金融等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來(lái)看，最近一周動(dòng)量因子、市值因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為1.84%、-1.28%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周20日成交量比率、20日成交量變異系數(shù)、20日收益率標(biāo)準(zhǔn)差因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周20日成交量變異系數(shù)、60日成交量變異系數(shù)、60日反轉(zhuǎn)因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周對(duì)數(shù)市值、20日成交量變異系數(shù)、60日反轉(zhuǎn)因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周60日成交量變異系數(shù)、SP_TTM、單季度SP因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周20日收益率標(biāo)準(zhǔn)差、20日換手率波動(dòng)、20日成交量比率因子表現(xiàn)較好。全市場(chǎng)股票池中，本周240日動(dòng)量、60日成交量變異系數(shù)、60日偏度因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.36%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.21%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.26%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為匯安量化先鋒A（007775.OF,9.27%）。對(duì)沖型基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為工銀優(yōu)選對(duì)沖A（010668.OF,0.81%）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.04%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.33%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.24%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.76%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.09%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。