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1.主要市場(chǎng)指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)大部分下跌。中證500下跌5.82%，北證50下跌5.76%，中證2000下跌5.70%，中證1000下跌5.25%，上證指數(shù)下跌3.38%，中證800下跌3.24%，深證成指下跌2.90%，滬深300下跌2.19%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.26%。
　　從行業(yè)來看，通信、銀行、食品飲料、煤炭、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)表現(xiàn)居前；有色金屬、鋼鐵、基礎(chǔ)化工、建材、建筑等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來看，最近一周市值因子、流動(dòng)性因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為3.04%、2.80%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周60日成交量變異系數(shù)、60日成交量比率、單季度凈利潤率因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周單季度營業(yè)收入同比增速、單季度營業(yè)利潤同比增速、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周單季度ROE、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、單季度ROA因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周20日非流動(dòng)性沖擊、60日非流動(dòng)性沖擊、60日成交量變異系數(shù)因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周60日成交量比率、60日成交量變異系數(shù)、單季度營業(yè)利潤率因子表現(xiàn)較好。全市場(chǎng)股票池中，本周20日成交額、60日成交額、60日反轉(zhuǎn)因子因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.24%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.21%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.15%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績最好的為宏利績優(yōu)增長A(005903.OF,2.87%)。對(duì)沖型基金中，本周業(yè)績最好的為嘉實(shí)對(duì)沖套利A(000585.OF,0.09%)。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.47%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.61%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.50%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.77%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.03%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。