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1.主要市場(chǎng)指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)全部下跌。創(chuàng)業(yè)板指下跌4.44%，中證2000下跌3.08%，深證成指下跌2.96%，中證1000下跌2.71%，中證500下跌2.62%，中證800下跌1.73%，滬深300下跌1.37%，北證50下跌1.32%，上證指數(shù)下跌0.86%。
　　從行業(yè)來(lái)看，通信，醫(yī)藥，食品飲料，銀行，交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)表現(xiàn)居前；電力設(shè)備及新能源，電力及公用事業(yè)，房地產(chǎn)，煤炭，基礎(chǔ)化工等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來(lái)看，最近一周杠桿因子、流動(dòng)性因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為-3.44%、-3.34%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周60日動(dòng)量、60日換手率波動(dòng)、60日換手率因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周20日成交額、20日換手率、60日換手率波動(dòng)因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周60日成交額、60日換手率、240日動(dòng)量因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周單季度ROA同比、60日動(dòng)量、單季度ROA因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周60日動(dòng)量、單季度ROA同比、60日換手率波動(dòng)因子表現(xiàn)較好。全市場(chǎng)股票池中，本周EP_TTM、20日成交額、20日換手率因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.52%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.96%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為1.33%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為東吳智慧醫(yī)療量化策略A（002919.OF，6.84%）。對(duì)沖型基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)A（005280.OF，0.56%）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.36%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.28%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.36%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.22%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.30%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。