>> 五礦期貨-煤及基礎(chǔ)化工期權(quán)早報-260407
| 上傳日期： |
2026/4/7 |
大小： |
3483KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)MA6O5合約昨日收盤價3364元，相較前日收盤上漲19元，上漲6.28%，成交量2068280手，較前日減少69005手，持倉量569346手，較前日減少11942手
(2)MA《甲醇期權(quán)》隱含波動率維持在均值0.2932上方水平波動
(3)MA期權(quán)持倉量PCR收報于1.3914，位于近一年來的92.24%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，MA期權(quán)標(biāo)的壓力位為3950，支撐位為1900.
期權(quán)第駱建議
(1)方向性第略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合簫略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:SMA260592300和SMA2605C300
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