>> 五礦期貨-有色期權早報-260407
| 上傳日期： |
2026/4/7 |
大?。?/td>
| 6565KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) ad2606合約昨日收盤價23580元，相較前日收盤下跌165元，下跌0.69%，成交量5395手，較前日減少3031手，持倉量12165手，較前日增加388手
(2) AD(鋁合金期權隱含波動率維持在均值0.1438上方水平波動
(3)AD期權持倉量PCR收報于0.9816，位于近一年來的20.10%水位。
(4)期權的角度看標的壓力位和支撐位，AD期權標的壓力位為23600，支撐位為23000。
期權策略建議
(1）方向性策略:無
(2)波動性策略:構建賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值收益，動態(tài)調整持倉頭寸，使得持倉頭寸deta保持中性。如:SAD2605922400SAD2505c23800
|
|
