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招商證券-因子周報(bào):本周動(dòng)量和大盤風(fēng)格顯著-260627
上傳日期:
2026/6/28
大?。?/td>
4176KB
格式:
pdf 共19頁(yè)
來源:
招商證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
任瞳
,
劉凱
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
1.主要市場(chǎng)指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
本周主要寬基指數(shù)大部分下跌,中證2000下跌3.22%,中證1000下跌1.93%,深證成指下跌1.55%,上證指數(shù)下跌1.55%,滬深300下跌1.48%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.37%,中證800下跌0.97%,北證50上漲0.14%,中證500上漲0.35%。
從行業(yè)來看,建材、電子、非銀行金融、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥等行業(yè)表現(xiàn)居前;有色金屬、汽車、綜合金融、商貿(mào)零售、消費(fèi)者服務(wù)等行業(yè)表現(xiàn)居后。從風(fēng)格因子來看,最近一周動(dòng)量因子、市值因子的表現(xiàn)尤為突出,因子多空收益分別為5.75%、5.18%。
2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
滬深300股票池中,本周盈余公告前隔夜動(dòng)量、盈余質(zhì)量、單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增速因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中,本周60日特異度、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中,本周單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增速、單季度凈利潤(rùn)同比增速、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中,本周標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、單季度ROA同比、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中,本周單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增速、單季度ROE同比、盈余公告次日開盤跳空超額因子表現(xiàn)較好。全市場(chǎng)股票池中,本周20日非流動(dòng)性沖擊、60日非流動(dòng)性沖擊、60日動(dòng)量因子表現(xiàn)較好。
3.量化基金表現(xiàn)
指數(shù)增強(qiáng)型基金方面,本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.32%,中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.21%,中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.03%。
主動(dòng)量化基金中,本周業(yè)績(jī)最好的為國(guó)泰聚鑫量化選股A(023313.OF,11.45%)。對(duì)沖型基金中,本周業(yè)績(jī)最好的為中郵絕對(duì)收益策略(002224.OF,4.05%)。
4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.50%,中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.48%,中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益1.75%,中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.95%,滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.56%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成,在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。
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