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1.主要市場(chǎng)指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)大部分下跌，中證2000下跌3.22%，中證1000下跌1.93%，深證成指下跌1.55%，上證指數(shù)下跌1.55%，滬深300下跌1.48%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.37%，中證800下跌0.97%，北證50上漲0.14%，中證500上漲0.35%。
　　從行業(yè)來看，建材、電子、非銀行金融、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥等行業(yè)表現(xiàn)居前；有色金屬、汽車、綜合金融、商貿(mào)零售、消費(fèi)者服務(wù)等行業(yè)表現(xiàn)居后。從風(fēng)格因子來看，最近一周動(dòng)量因子、市值因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為5.75%、5.18%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周盈余公告前隔夜動(dòng)量、盈余質(zhì)量、單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增速因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周60日特異度、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增速、單季度凈利潤(rùn)同比增速、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、單季度ROA同比、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增速、單季度ROE同比、盈余公告次日開盤跳空超額因子表現(xiàn)較好。全市場(chǎng)股票池中，本周20日非流動(dòng)性沖擊、60日非流動(dòng)性沖擊、60日動(dòng)量因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.32%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.21%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.03%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為國(guó)泰聚鑫量化選股A（023313.OF,11.45%）。對(duì)沖型基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為中郵絕對(duì)收益策略（002224.OF，4.05%）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.50%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.48%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益1.75%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.95%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.56%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。