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東方證券-主動(dòng)權(quán)益基金倉位跟蹤周報(bào)-260629
上傳日期:
2026/6/29
大?。?/td>
2122KB
格式:
xlsx
來源:
東方證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
王繼恒
,
張斌
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
1、近一周主動(dòng)權(quán)益基金倉位減持:近一周(2026/06/22-2026/06/26)A股市場震蕩下跌,中證全指下跌1.51%。結(jié)構(gòu)上,大盤風(fēng)格相對(duì)占優(yōu)。其中,上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000指數(shù)分別錄得-0.74%、-1.48%、0.35%、-1.93%、-3.22%?;鸸善眰}位估測模型方面:截至2026年6月26日,主動(dòng)權(quán)益基金股票測算倉位為89.04%,周度下降0.66%,位于2016年以來歷史分位數(shù)的60.70%。其中,普通股票型基金倉位為91.05%(周度下降0.53%),偏股混合型基金倉位為88.56%(周度下降0.67%),配置型基金(靈活配置型基金+平衡混合型基金)倉位為88.72%(周度下降0.72%)。
2、風(fēng)格配置:近一周,成長風(fēng)格優(yōu)于價(jià)值,中盤成長相對(duì)占優(yōu)。成長風(fēng)格中,大、中、小盤成長分別錄得-0.20%、2.13%、-0.97%;價(jià)值風(fēng)格中,大、中、小盤價(jià)值分別錄得-2.18%、-1.56%、-2.40%。近一周,基金增持大、中盤成長與中盤價(jià)值,減持小盤成長與大盤價(jià)值。
3、行業(yè)板塊配置:近一周,科技領(lǐng)漲,新能源領(lǐng)跌。周度收益前三的板塊為:科技(1.21%)、金融(-0.06%)、醫(yī)藥(-1.25%),周度收益后三的板塊為:新能源(-4.88%)、制造(-4.87%)、房地產(chǎn)(-3.88%)。近一周,基金增持科技、醫(yī)藥、軍工,減持金融、基礎(chǔ)設(shè)施、新能源。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,并不預(yù)示其未來表現(xiàn),亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。模型假設(shè)風(fēng)險(xiǎn);模型估測不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)。
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