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股指期貨
　　市場(chǎng)表現(xiàn)：7月1日，A股四大股指多數(shù)下跌，其中上證指數(shù)上漲0.44%，報(bào)收4112.45點(diǎn)；深成指下跌0.53%，報(bào)收16119.17點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌1.89%，報(bào)收4260.72點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)下跌2.48%，報(bào)收2153.04點(diǎn)。市場(chǎng)成交36,828億元，較前日增加3,890億元。行業(yè)板塊方面，綜合(+6.83%)，農(nóng)林牧漁(+4.89%)，非銀金融(+4.63%)表現(xiàn)較好；通信(-3.55%)，電子(-1.99%)，電力設(shè)備(-1.46%)表現(xiàn)一般。從市場(chǎng)強(qiáng)弱看，IM>IC>IH>IF，個(gè)股漲/平/跌數(shù)分別為4,325/54/1,145。滬深兩市，機(jī)構(gòu)、主力、大戶、散戶全天資金分別凈流入-283、-98、130、251億元，分別變動(dòng)-614、-98、+354、+358億元。
　　基差：IM、IC、IF、IH次月合約基差分別為256.03、233.93、100.18與41.04點(diǎn)，基差年化收益率分別為-18.98%、-17.05%、-13.29%與-9.04%，三年期歷史分位數(shù)分別為6%、4%、2%及15%。
　　交易策略：中長(zhǎng)期，我們維持做多經(jīng)濟(jì)的判斷，當(dāng)下以股指做多頭替代有一定超額，推薦逢低配置各品種遠(yuǎn)期合約。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：外生宏觀沖擊、財(cái)政擴(kuò)張進(jìn)度不及預(yù)期、其他系統(tǒng)性沖擊。
　　國(guó)債期貨
　　市場(chǎng)表現(xiàn)：7月1日，國(guó)債期貨走勢(shì)偏弱，活躍合約中，TS下跌0.05%，TF下跌0.15%，T下跌0.21%，TL下跌0.34%。
　　現(xiàn)券：目前活躍合約為2609合約，2年期國(guó)債期貨CTD券為260006.IB，收益率變動(dòng)+0bps，對(duì)應(yīng)凈基差0.068，IRR1.13%；5年期國(guó)債期貨CTD券為250020.IB，收益率變動(dòng)+0bps，對(duì)應(yīng)凈基差0.035，IRR1.29%；10年期國(guó)債期貨CTD券為260007.IB，收益率變動(dòng)+0bps，對(duì)應(yīng)凈基差0.119，IRR0.89%；30年期國(guó)債期貨CTD券為210014.IB，收益率變動(dòng)+0bps，對(duì)應(yīng)凈基差0.174，IRR0.78%。
　　資金面：公開市場(chǎng)操作方面，央行貨幣投放1,000億元，貨幣回籠12,625億元，凈回籠11,625億元。
　　交易策略：短線震蕩；中長(zhǎng)線，風(fēng)偏上行疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，建議T、TL逢高套保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貨幣政策寬松超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期。