>> 廣發(fā)證券-行業(yè)輪動策略周報：相似性策略獲超額，3月推薦電子國防軍工-190304
| 上傳日期： |
2019/3/6 |
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| 1798KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
無 |
作者： |
史慶盛，文巧鈞 |
| 下載權(quán)限： |
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2019 年2 月累積獲得1.58%的超額收益。
羊群效應行業(yè)輪動策略跟蹤
全樣本來看(2008 年起)，策略獲得的超額收益392.33%，勝率55.11%，累計最大回撤為14.67%；2019 年以來獲得-2.74%的超額收益，勝率37.50%，最大回撤為3.64%。上周獲得-0.26%的超額收益。
因子極值行業(yè)輪動策略跟蹤
全樣本來看(2008 年起)，策略獲得的超額收益333.16%，勝率71.21%，累計最大回撤為4.39%；2019 年以來獲得0.80%的超額收益，勝率100.0%，最大回撤為0.00%。2019 年2 月累積獲得0.00%的超額收益。
核心假設風險：
上述行業(yè)輪動策略通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在宏觀政策環(huán)境不可預期以及市場風格輪動下可能存在失效風險。以上推薦的行業(yè)僅從量化角度出發(fā)，不代表行業(yè)觀點。
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