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本報告導讀：上周大市值板塊拖累市場出現(xiàn)回調，各股指期貨價差大幅上行，期貨投資者情緒整體走弱。投資者對于未來發(fā)生尾部風險的擔憂仍處中等偏上水平。
　　摘要：
　　股指期貨
　　上周大市值板塊拖累市場出現(xiàn)回調，IH、IF、IC下跌，IM小幅收漲。上證50期貨及指數(shù)漲跌幅分別-4.01%，-3.77%。滬深300期貨及指數(shù)漲跌幅分別為-2.61%，-2.59%。中證500期貨及指數(shù)漲跌幅-0.22%，-0.28%。中證1000期貨及指數(shù)漲跌幅0.61%，0.40%（股指期貨收益均包含展期收益）。
　　各股指期貨價差（當月-次月）相比上周大幅上行，IM價差超過9月高點，表明期貨投資者情緒整體走弱。
　　受10月合約到期影響，上周各大股指期貨持倉量下降，但本周成交量均上升。其中IC、IF、IH、IM周度平均持倉量較上上周分別變動-10194，-5231，-1876，-1439手，日均成交量較上上周分別變動4036，3238，4037，3730手。整體交易情況比上周活躍度有所提升。
　　期權
　　上周上證50ETF下跌3.73%，成交量為3013.69萬手。上證50ETF期權合約成交量共成交10947210張，其中認購期權成交6133979張，認沽期權成交4813231張，認沽認購比率為0.78。
　　上周VIX收于20.3，較上上周繼續(xù)回升。上周CBOEVIX收于29.69，較上上周顯著下降。海內外投資者情緒背離。上周黑天鵝指數(shù)較前一周基本持平，收于100.10，投資者對于未來發(fā)生尾部風險的擔憂仍處中等偏上水平。
　　融資融券
　　上周兩融市場所呈現(xiàn)的特征為：上周融資融券整體規(guī)模延續(xù)上上周企穩(wěn)趨勢，前值（2022-10-20融資融券余額）為15557.5億元，兩融余額相對A股流通市值為2.41%。從整體規(guī)模和交易額來看，兩融市場整體活力較上上周有所回暖。
　　上周兩融凈流入的行業(yè)數(shù)量相比上上周有所回升，其中凈流入占比最高的行業(yè)為食品飲料、有色金屬、電力設備及新能源，流出占比最高的行業(yè)為醫(yī)藥、煤炭、電子等。
　　風險提示
　　本結論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點不重合，有關研究所策略團隊上述板塊結論請參考相關策略報告。