>> 興業(yè)證券-A股港股市場數(shù)據(jù)周報：恒指遠(yuǎn)期PE破08年低點(diǎn)-221030
| 上傳日期： |
2022/10/31 |
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| 1896KB |
| 格式： |
pdf 共32頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
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作者： |
張憶東,李彥霖,吳迪 |
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一、A股市場綜述（注：本周指的是20221024-20221028）
股指表現(xiàn)：本周除科創(chuàng)50（漲2.7%）外，A股主要股指均下跌。上證50跌6.4%，創(chuàng)業(yè)板指跌6.0%，滬深300跌5.4%，深證成指跌4.7%，中小100跌4.1%，上證指數(shù)跌4.0%。行業(yè)上，食品飲料（跌12.0%）、農(nóng)林牧漁（跌10.2%）和房地產(chǎn)（跌7.9%）領(lǐng)跌。
估值水平：市場估值：截至10月28日，滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、中小100、上證50的PE-TTM分別為10.4倍、36.9倍、25.6倍、8.5倍，處于2014年以來的10.9%、6.1%、12.1%、10.7%分位數(shù)水平；行業(yè)估值水平：截至10月28日，部分行業(yè)市盈率TTM分位數(shù)特征如下：汽車（89.5%)、社會服務(wù)（87.7%)、房地產(chǎn)（48.8%)、食品飲料（13.7%)、電氣設(shè)備（15.8%)、計算機(jī)（13.1%)、國防軍工（13.7%)、家用電器（5.0%)、非銀金融（1.5%)、醫(yī)藥生物（1.3%)、通信（低于1%)、銀行（低于1%)(括號內(nèi)為其2014年以來分位數(shù)數(shù)值）。
資金流動：本周陸股通凈流出127.1億元人民幣。自開通以來，陸股通累計買入額為16385.02億元人民幣。北向資金本周主要流入流入電子、有色金屬、煤炭；流出食品飲料、銀行、醫(yī)藥。本周重要股東凈減持30.2億元，其中增持約11.7億元，減持約41.9億元。本周限售股解禁市值約605.29億元，下周解禁約495.70億元。
投資者情緒：1）A股周度日均換手率為1.38%，位于2014年以來59%分位數(shù)水平；2）截至10月28日，滬深300股指期貨（IF）基差率為0.09%，位于2011年以來76%分位數(shù)水平。
人民幣匯率：本周美元兌離岸人民幣匯率漲0.56%，截至10月28日，美元兌離岸人民幣匯率為7.27，美元兌在岸人民幣匯率（CFETS）為7.2565。
二、港股市場綜述（注：本周指的是20221024-20221028）
股指表現(xiàn)：本周港股重要指數(shù)均下跌，其中恒生科技（跌9.0%）和恒生國企指數(shù)（跌8.9%）領(lǐng)跌，另外，恒生大型股跌8.5%，恒生指數(shù)跌8.3%，恒生綜指跌8.1%，恒生中型股跌6.9%，恒生小型股跌4.9%。行業(yè)上，恒生資訊科技業(yè)（跌11.6%）、恒生地產(chǎn)建筑業(yè)（跌11.1%）和恒生必需性消費(fèi)業(yè)（跌7.5%）領(lǐng)跌。
市場和行業(yè)估值：市場估值：截至10月28日,恒指預(yù)測PE（彭博一致預(yù)期）為8.3倍（低于2008年低點(diǎn)），恒生國指預(yù)測PE為7.0倍，分別位于2005年以來的0%和5%分位數(shù)水平。行業(yè)估值水平：截至10月28日，從PE（TTM）的角度，行業(yè)估值分位數(shù)(2014年以來）特征如下：恒生公用事業(yè)（64.3%）、恒生地產(chǎn)建筑業(yè)（10.8%）、恒生資訊科技業(yè)（1.5%）、恒生原材料業(yè)（低于1%）、恒生能源業(yè)（低于1%）、恒生工業(yè)（低于1%）、恒生電訊業(yè)（低于1%）、恒生金融業(yè)（低于1%）、恒生綜合業(yè)（低于1%）。
資金流動：本周港股通資金凈流入258.55億元人民幣，自開通以來累計買入成交凈額達(dá)21583.75億元人民幣。南向資金主要流入資訊科技業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)；流出能源業(yè)、電訊業(yè)。截至10月28日，AH溢價指數(shù)為152.42，高于上周收盤的148.31，位于2014年以來的100%分位數(shù)水平。本周港股通成交占主板成交金額的比重為12.3%，高于上周的11.7%。
投資者情緒：截至10月28日,恒生波指為39.7，高于上周收盤的35.1，處于2012年以來的99%分位數(shù)水平；主板周平均賣空成交比為16.8%，低于上周的20.7%。
中資美元債：截至10月28日，相較于上周收盤，就Markit iBoxx中資美元債回報指數(shù)而言，非金融企業(yè)上漲0.05%，金融企業(yè)下跌1.27%，房地產(chǎn)企業(yè)下跌5.93%。
風(fēng)險提示：本報告為數(shù)據(jù)整理報告，不構(gòu)成任何對市場走勢的判斷或建議，不構(gòu)成任何對板塊或個股的推薦或建議，使用前請仔細(xì)閱讀報告末頁相關(guān)聲明
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