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本報(bào)告導(dǎo)讀：上周各大指數(shù)延續(xù)深度回調(diào)。期貨投資者對(duì)小盤股板塊悲觀情緒有所緩和，對(duì)大盤股板塊情緒進(jìn)一步惡化。黑天鵝指數(shù)較前一周顯著好轉(zhuǎn)，投資者對(duì)于未來(lái)發(fā)生尾部風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂下降。
　　摘要：
　　股指期貨
　　上周各大指數(shù)延續(xù)深度回調(diào)。上證50期貨及指數(shù)漲跌幅分別-6.21%，-6.44%。滬深300期貨及指數(shù)漲跌幅分別為-5.08%，-5.39%。中證500期貨及指數(shù)漲跌幅-2.91%，-2.94%。中證1000期貨及指數(shù)漲跌幅-2.40%，-2.99%（股指期貨收益均包含展期收益）。
　　上周IC、IM價(jià)差（當(dāng)月-次月）相比上周大幅下行，IH、IF價(jià)差上行，表明期貨投資者對(duì)小盤股板塊悲觀情緒有所緩和，對(duì)大盤股板塊情緒進(jìn)一步惡化。
　　上周各大股指期貨持倉(cāng)量、成交量均上升。其中IC、IF、IH、IM周度平均持倉(cāng)量較上上周分別變動(dòng)9951，14011，6261，11180手，日均成交量較上上周分別變動(dòng)8867，21440，18630，17364手。整體交易情況比上周活躍度有所提升。
　　期權(quán)
　　上周上證50ETF下跌6.41%，成交量為6419.36萬(wàn)手。上證50ETF期權(quán)合約成交量共成交14838029張，其中認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交7786474張，認(rèn)沽期權(quán)成交7051555張，認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比率為0.91。
　　上周VIX收于23.46，持續(xù)處于上行通道。上周CBOEVIX收于25.75，較上上周繼續(xù)下降。海內(nèi)外投資者情緒持續(xù)背離，A股投資者情緒惡化。上周黑天鵝指數(shù)較前一周顯著好轉(zhuǎn)，收于99.65投資者對(duì)于未來(lái)發(fā)生尾部風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂下降。
　　融資融券
　　上周兩融市場(chǎng)所呈現(xiàn)的特征為：上周融資融券整體規(guī)模延續(xù)過(guò)去兩周企穩(wěn)趨勢(shì)，前值（2022-10-27融資融券余額）為15579.0億元，兩融余額相對(duì)A股流通市值為2.46%。從整體規(guī)模和交易額來(lái)看，兩融市場(chǎng)整體活力較上上周有所回暖。
　　上周兩融凈流入的行業(yè)數(shù)量相比上上周略有降低，其中凈流入占比最高的行業(yè)為食品飲料、基礎(chǔ)化工、機(jī)械，流出占比最高的行業(yè)為醫(yī)藥、電子、非銀金融等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所策略團(tuán)隊(duì)上述板塊結(jié)論請(qǐng)參考相關(guān)策略報(bào)告。