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★公募基金股指期貨持倉情況概覽
　　2022年3季度，參與股指期貨投資的公募產品數量繼續(xù)創(chuàng)下歷史新高，多頭持倉規(guī)模增加而空頭持倉規(guī)模持續(xù)下降。分品種看，三季度公募積極參與新上市的IM投資交易，IF空頭持倉繼續(xù)下降。
　　★中性策略產品的IF空頭持倉規(guī)模繼續(xù)下降
　　公募中性策略產品的規(guī)模繼續(xù)下降，股指期貨空頭持倉市值也隨之下降。2022年三季度中性策略IF空頭持倉規(guī)模為70億，較上季度下滑了45%。受此影響今年以來IF基差中樞整體抬升明顯。
　　★股票型、混合型產品參與股指期貨投資意愿上升
　　股票型、混合型基金對股指期貨的持倉需求日益增加，特別是2022年三季度有股指期貨持倉的混合型基金數量創(chuàng)下歷史新高。從產品的具體持倉推斷，股指期貨主要用于混合型基金的流動性管理、多頭替代與風險對沖。其中量化型基金的股指期貨持倉以多頭為主，非量化型基金的股指期貨持倉以空頭為主。
　　從產品收益看，三季度股票市場整體下跌，有股指期貨持倉的產品回撤普遍小于同類基金的平均水平。
　　★風險提示
　　基于公開持倉數據進行統(tǒng)計，不構成投資建議。