>> 華創(chuàng)證券-金融工程專題報告：2022年12月指數(shù)樣本股調(diào)整預(yù)測-221102
| 上傳日期： |
2022/11/2 |
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| 3725KB |
| 格式： |
pdf 共25頁 |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評級： |
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作者： |
王小川,秦玄晉 |
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在之前的報告《華創(chuàng)金工事件研究系列—滬深300指數(shù)樣本股調(diào)整》中，我們對滬深300指數(shù)的調(diào)倉規(guī)則以及我們的事件研究框架進行了詳細的介紹，通過對歷史事件研究發(fā)現(xiàn)樣本股調(diào)整事件的調(diào)入效應(yīng)比較顯著，能取到穩(wěn)定的異常收益。在我們?nèi)A創(chuàng)金工的網(wǎng)站(www.hcquant.com)上展示了我們對市場熱門的27個事件的匯總研究。
截至2022年9月30日，指數(shù)基金規(guī)模分布。A股所有ETF總規(guī)模達到14892.43億元，其中滬深300、中證500、上證50等滬深市場重點指數(shù)的ETF基金規(guī)模分別達到1225.44億、606.41億、640.57億元。滬深300指數(shù)ETF基金規(guī)模占比達到8.23%。
2021年6月滬深300指數(shù)樣本股調(diào)整名單預(yù)測
2021年6月我們預(yù)測有25只個股調(diào)入指數(shù)，最終調(diào)入的個股名單有25只，其中命中24只。
2021年12月滬深300指數(shù)樣本股調(diào)整名單預(yù)測
2021年12月我們預(yù)測有26只個股調(diào)入指數(shù)，最終調(diào)入的個股名單有28只，其中命中24只。
2022年6月滬深300指數(shù)樣本股調(diào)整名單預(yù)測
2022年6月我們預(yù)測有28只個股調(diào)入指數(shù)，最終調(diào)入的個股名單有28只，其中命中21只。
2022年12月滬深300指數(shù)樣本股調(diào)整名單預(yù)測
我們預(yù)測此次納入滬深300指數(shù)的成分股名單包括三安光電、中天科技、圓通速遞、德業(yè)股份等14只股票；預(yù)測調(diào)出滬深300指數(shù)的名單包括豫園股份、天壇生物、樂普醫(yī)療等。
2022年12月中證500指數(shù)樣本股調(diào)整名單預(yù)測
我們預(yù)測此次納入中證500指數(shù)的成分股名單包括立昂微、水井坊、恒逸石化等50只股票；預(yù)測調(diào)出中證500指數(shù)的名單包括四川路橋、明陽智能、招商公路等。
風(fēng)險提示：
模型結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)測算，不保證未來數(shù)據(jù)的有效性。
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