>> 國海證券-券商金股跟蹤月報(2022年11月)：券商金股成長確定性提升策略10月表現(xiàn)較好-221111
| 上傳日期： |
2022/11/13 |
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| 1015KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國海證券 |
| 評級： |
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作者： |
李楊,熊穎瑜 |
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11月券商覆蓋金股中，最新首次覆蓋金股個數(shù)為60只，最新券商金股去重個數(shù)為362只。根據(jù)中信一級行業(yè)分布，首次覆蓋券商金股在醫(yī)藥、計算機(jī)、機(jī)械、國防軍工、商貿(mào)零售行業(yè)分布排名前五。本月覆蓋首次覆蓋券商金股增強(qiáng)策略組合的10只股票分別為泰嘉股份、中鋼天源、泰恩康、上能電氣、振華風(fēng)光、隆達(dá)股份、潞安環(huán)能、愷英網(wǎng)絡(luò)、四方達(dá)和昇興股份。
10月，券商金股成長確定性提升策略絕對收益13.91%，相對首次覆蓋券商金股超額收益1.98%、相對整體券商金股超額收益14.78%。從2018年起，策略組合的累計收益相對整體首次覆蓋金股組合和中證800指數(shù)超額收益顯著，從年化收益表現(xiàn)上看，策略相對于中證800指數(shù)年化超額收益在53.26%，信息比為2.12。
券商金股成長確定性提升投資策略由三個子策略遞進(jìn)復(fù)合構(gòu)建。從上月收益表現(xiàn)上看，三個子策略組合相對中證800指數(shù)超額收益分別為16.50%、14.78%和14.78%；從2018年起，三個子策略組合相對中證800指數(shù)超額收益分別為49.74%、55.73%、60.39%。
風(fēng)險提示
若市場環(huán)境或政策因素發(fā)生不利變化將可能造成行業(yè)發(fā)展表現(xiàn)不及預(yù)期；報告中相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考；報告采用的樣本數(shù)據(jù)有限，存在樣本不足以代表整體市場的風(fēng)險，且數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計方式可能存在誤差。市場存在一定的波動性風(fēng)險。
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