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蘇俊杰先生，清華大學(xué)學(xué)士，美國芝加哥大學(xué)金融數(shù)學(xué)碩士。歷任MSCIInc.分析員，華泰柏瑞基金量化投資部研究員、專戶投資經(jīng)理，財(cái)通基金量化投資二部負(fù)責(zé)人兼基金經(jīng)理。2019年加入鵬華基金，現(xiàn)任量化及衍生品投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理，具有10年量化投資研究經(jīng)驗(yàn)和3.2年基金經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，先后管理多只量化對沖、指數(shù)增強(qiáng)和主動(dòng)量化產(chǎn)品，深耕量化投研領(lǐng)域。
　　蘇俊杰早期的量化投資框架主要來源于BGI的體系及理念。在不斷的實(shí)踐和迭代過程中，逐漸形成了以中低頻多因子框架為主，以中高頻量價(jià)和人工智能方法為補(bǔ)充的投資體系；以最大化信息比率為目標(biāo)函數(shù)。
　　代表產(chǎn)品1：鵬華量化先鋒（005632）：
　　自蘇俊杰任職以來，采用指數(shù)增強(qiáng)的投資策略，標(biāo)的指數(shù)為中證500指數(shù)。在蘇俊杰任期內(nèi)，相對中證500指數(shù)獲得了16.5%的超額收益，在全市場中證500指數(shù)增強(qiáng)基金中排名1/39；季度勝率較高，市場下行時(shí)表現(xiàn)更佳。
　　在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，獲取較高的信息比率。蘇俊杰任期內(nèi)信息比率在跟蹤中證500指數(shù)的增強(qiáng)指數(shù)型基金中排名前8%（3/39），表現(xiàn)優(yōu)秀。
　　在蘇俊杰任期內(nèi)的任意一天，買入該基金并持有1個(gè)月/3個(gè)月/6個(gè)月/1年所獲收益的均值均為正值，且均大幅超越直接持有中證500指數(shù)的收益。
　　與中證500指數(shù)相比，相對高配周期板塊和TMT板塊，相對低配金融地產(chǎn)和中游制造板塊；從一級(jí)行業(yè)來看，超配了交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)化工、建筑、機(jī)械、計(jì)算機(jī)、通信等行業(yè)，低配了醫(yī)藥、電力設(shè)備及新能源等行業(yè)。
　　由于鵬華量化先鋒的投資類型為偏股混合型基金，并非增強(qiáng)指數(shù)型基金，所以在投資時(shí)，可選擇的股票范疇相對寬泛。基金的全部持倉中，屬于中證500指數(shù)成分股的股票占比相對并不高。
　　代表產(chǎn)品2：鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)（A類份額：005870，C類份額：016690）：
　　在蘇俊杰任期內(nèi)，該基金與滬深300指數(shù)的走勢基本一致，并獲得了15.3%的超額收益；季度/月度勝率均較高，回撤控制能力較強(qiáng)。
　　在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，獲取了較高的信息比率。蘇俊杰任期內(nèi)，信息比率在跟蹤滬深300指數(shù)的增強(qiáng)指數(shù)型基金中排名6/43，表現(xiàn)優(yōu)秀。
　　與滬深300指數(shù)相比，該基金相對高配周期板塊和TMT板塊，相對低配金融地產(chǎn)、消費(fèi)板塊、中游制造和醫(yī)藥板塊。從一級(jí)行業(yè)來看，超配了電子、通信、食品飲料、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。偏離度范疇相對較小，大多控制在[-3%,3%]的范圍內(nèi)。
　　鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF（基金代碼：588460，認(rèn)購代碼：588463）是鵬華基金正在發(fā)行的一只基金，采用指數(shù)增強(qiáng)策略，標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)，擬任基金經(jīng)理為蘇俊杰。募集日期：2022/11/14-2022/11/25。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告僅作為投資參考，基金產(chǎn)品過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。基金的行業(yè)配置/重倉股等數(shù)據(jù)均為時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，僅能反應(yīng)其半年度末/季度末的持倉，僅供投資者參考。