>> 開源證券-金融工程定期：機構資金行為畫像(2022年11月16日)-221116
| 上傳日期： |
2022/11/16 |
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| 1127KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
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作者： |
魏建榕,胡亮勇 |
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北上資金行為畫像
北向總覽：北上資金近一月（2022.10.17-2022.11.14，下同）累計凈流出約250億元，從細節(jié)來看，10月中下旬流出趨勢明顯，11月以來流出趨勢有所緩和，并在11月13日和11月14日出現連續(xù)兩天100億以上的凈流入。全區(qū)間來看，北上資金呈現流出A股的節(jié)奏。
分交易機構來看，交易型資金外資券商凈流出累計約7億元，配置型外資銀行累計凈流出約233億元，近一月外資銀行流出幅度相對更大。
在行業(yè)的選擇上，近一月食品飲料行業(yè)的凈流出幅度很大，凈流出約200億元；偏價值的順周期板塊比如有色金屬、煤炭等行業(yè)凈流入較高。
在寬基指數上，外資在滬深300指數成分股上的累計凈流出約304億元；相比于滬深300，中證500累計凈流入約9億元，中證1000累計凈流入約28億元。
在風格選擇上，從全體機構來看，外資更偏好價值。從托管機構層面來看，外資券商的略偏成長，外資銀行偏價值。在成長風格的個股上，外資銀行凈流出約123億元，外資券商凈流入約34億元。對于價值類個股而言，外資銀行凈流出約14億元，而外資券商凈流入約10億元。
在增減倉股票上，全體托管機構凈增倉占比最高的個股是拓斯達，凈增倉比例達5.39%；外資銀行增持比例最高的標的為神州泰岳，凈增倉比例為4.12%；外資券商凈增倉占比最高的個股是拓斯達，占比達5.03%。
知情交易者異動情況
按照通常習慣，資金流向依據掛單金額的大小，分為四種類型進行統計：超大單（>100萬元）、大單（20-100萬元）、中單（4-20萬元）和小單（<4萬元）。對于四種資金流而言，超大單和大單交易意愿更強，交易金額更大，在籌碼流動的過程中更加主動，其異動往往有更高的信息含量，我們將其稱為知情交易者。其中反映知情交易者市場態(tài)度的D指標，即過去20個交易日異常凈流入個數減異常凈流出個數，近一個月繼續(xù)維持正值，顯示出知情交易者對于市場走勢偏樂觀。
風險提示：模型測試基于歷史數據，市場未來可能發(fā)生變
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