>> 招商證券-債市讀心術(shù)周度跟蹤-221120
| 上傳日期： |
2022/11/21 |
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| 425KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
尹睿哲,劉冬 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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利率擇時模型信號：看空。趨勢信號由11月11日開始看空，波動信號由11月10日看空，模型總體看空。本信號為量化模型客觀運行結(jié)果（具體算法參見《債市博弈論（一）：讀懂“價格語言”》），謹供參考。
公募基金久期下降。11月14日至11月18日，公募基金久期下降0.11至2.60。
機構(gòu)分歧程度下降。11月14日至11月18日，招商久期分歧指數(shù)下降0.08至0.53。
其余機構(gòu)久期變化不一。11月14日至11月18日，證券公司的久期上行0.11至4.06；保險久期下行0.04至11.32；銀行久期持平于4.86；信托久期上行0.13至3.07；境外機構(gòu)久期下行0.43至3.75。（久期計算方法詳見報告《如何跟蹤“市場久期”？——基于“比值法的模型構(gòu)造”》，《再議“市場久期”——基于“成分法”的模型構(gòu)建》）。
風險提示：統(tǒng)計出現(xiàn)遺漏，模型失效
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