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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類(lèi)因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是估值、北向、分析師。中證500內(nèi)，超額收益較好的是估值、公司治理、超預(yù)期。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是估值、公司治理、北上資金。滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.23%；本年超額收益為0.45%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.68%；本年超額收益為6.75%。
　　摘要：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2022年11月25日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（002670.OF）、鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)（005870.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ）、富榮滬深300增強(qiáng)A（004788.OF）、博時(shí)裕富滬深300A（050002.OF),本年收益分別為-12.63%、-14.47%、-16.47%、-17.58%和-17.9%,相對(duì)滬深300指數(shù)的超額收益分別為10.94%、9.1%、7.1%、5.99%和5.67%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006729.OF）、華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、國(guó)泰君安中證500A（014155.OF）、華泰柏瑞中證500增強(qiáng)ETF（561550.SH),本年收益分別為-7.84%、-8.57%、-8.61%、-9.37%和-10.56%,相對(duì)中證500指數(shù)的超額收益分別為9.44%、8.71%、8.67%、7.91%和6.72%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2022-11-21至2022-11-25）超額收益較好的因子是股息率、市盈率倒數(shù)、20日換手率。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是股息率、市盈率倒數(shù)、20日換手率。全市場(chǎng)內(nèi)，本周超額收益較好的因子是EBIT2EV、單季度歸母凈利潤(rùn)、市盈率倒數(shù)。
　　大類(lèi)因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是估值、北向、分析師。中證500內(nèi)，超額收益較好的是估值、公司治理、超預(yù)期。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是估值、公司治理、北上資金。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2022年11月25日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-0.45%，滬深300收益-0.68%，超額收益為0.23%；本年收益-23.12%，滬深300收益-23.57%，超額收益為0.45%，超額收益最大回撤為-5.47%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-1%，中證500收益-1.68%，超額收益為0.68%；本年收益-10.53%，中證500收益17.28%，超額收益為6.75%，超額收益最大回撤為-2.29%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類(lèi)因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。