>> 太平洋證券-流動性周報(12月第1周)：內(nèi)外資加倉機械設備、食品飲料和銀行-221203
| 上傳日期： |
2022/12/5 |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
周雨 |
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11月28日-12月2日，北上資金合計凈流入265.07億元。滬股通凈流入94.25億元，深股通凈入170.82億元。前一期為凈流入74.48億元。其中，食品飲料、電力設備和家用電器凈流入居前，分別流入34.73億元、28.95億元和24.26億元；煤炭、公用事業(yè)和石油石化凈流出較多，分別流出6.87億元、6.71億元和1.22億元。相比11月25日，12月2日TOP20重倉股持股過半增持，其中，五糧液、隆基綠能和邁瑞醫(yī)療分別增持0.36%，0.35%和0.34%，陽光電源、恒瑞醫(yī)藥和長江電力分別減持0.23%、0.11%和0.07%。
本期兩融呈現(xiàn)回落趨勢。12月1日兩融余額為15654.07億元，較11月24日回落88.73億元。相較于上期，截止12月1日行業(yè)兩融余額過半回落。其中，通信、機械設備和食品飲料回升較多，分別回升16.59億元、4.54億元和2.93億元；非銀金融、有色金屬和醫(yī)藥生物回落較多，分別回落18.05億元、17.64億元和12.76億元。結(jié)合北上資金來看，內(nèi)外資在機械設備、食品飲料和銀行較一致，在非銀金融、有色金屬和醫(yī)藥生物分歧明顯。相較于上期，上證50ETF、滬深300ETF、中證500ETF和創(chuàng)業(yè)板50ETF基金份額分別增加0.090億份、0.270億份、0.312億份和5.820億份。
宏觀利率：本周央行累計開展7天逆回購3170億元。利率與之前持平。疊加230億元逆回購到期，本期央行凈釋放流動性為2940億元。截止12月2日，隔夜Shibor較上期增加13.6個BP至1.16%，7天Shibor減少5.1個BP至1.69%，銀行間流動性穩(wěn)定。1年期國債收益率增加8.69個BP至2.16%，3年期國債收益增加3.19個BP至2.45%，10年期國債收益率增加3.76個BP至2.88%，無風險利率增加。12月2日3年期AAA/AA+/AA級企業(yè)債與同期國債的信用利差較11月25日分別增加14.59個BP至0.68%、增加18.59個BP至0.96%、增加18.59個BP至1.22%；11月25日1年期AAA/AA+/AA級企業(yè)債與同期國債的信用利差較11月25日分別減少0.73個BP至0.52%、減少1.73個BP至0.72%、增加6.27個BP至0.96%。信用利差增減過半。
風險提示：國內(nèi)外疫情反復；貨幣政策超預期
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