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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　在本報(bào)告中，我們對(duì)上周（2022.11.28-2022.12.02）市場(chǎng)、風(fēng)格、因子、組合和指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等表現(xiàn)進(jìn)行了回顧。
　　摘要：
　　上周市場(chǎng)主要指數(shù)悉數(shù)上漲，大盤(pán)表現(xiàn)占優(yōu)。創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，為3.2%；中證500漲幅最小，為1.3%。上周行業(yè)多數(shù)上漲，持續(xù)分化較大。消費(fèi)者服務(wù)漲幅最大，為10.8%；煤炭跌幅最大，為-0.9%。
　　上漲股票風(fēng)格分析：與前一周風(fēng)格相比，市值因子暴露有所提升，貝塔因子暴露有所降低，其他風(fēng)格暴露與上周基本一致。對(duì)于組合收益拆分：組合收益4.33%，風(fēng)格收益-0.68%，行業(yè)收益6.72%，阿爾法收益-1.71%。波動(dòng)率和貝塔貢獻(xiàn)了較高的收益；上周風(fēng)格收益貢獻(xiàn)為負(fù)，阿爾法收益為負(fù)。
　　風(fēng)格因子收益：上周波動(dòng)率收益最高，周累計(jì)收益為0.243%，貝塔收益次之，為0.574%，流動(dòng)性第三，為0.174%；動(dòng)量和市值收益較低。
　　組合收益追蹤：基本面組合收益率1.36%，樣本區(qū)間組合收益率71.74%；陸股通組合收益率2.95%，樣本區(qū)間合收益率27.40%；因子收益拆分組合收益率1.66%，樣本區(qū)間組合收益率71.82%；量?jī)r(jià)因子組合收益率2.73%，組合收益率93.41%。
　　指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)：涉及指數(shù)預(yù)測(cè)波動(dòng)率所處范圍為15%至25%，相比上周持平。其中，創(chuàng)業(yè)板指波動(dòng)率最高，為24.9%，其次是創(chuàng)業(yè)板綜和中證1000，分別為23.0%和22.3%，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高；上證綜指預(yù)測(cè)波動(dòng)率最低，為15.6%，其次是中證800和上證180，分別為17.6%和17.3%，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。