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本報(bào)告導(dǎo)讀：上周各大股指期貨均延續(xù)上漲。期貨投資者對(duì)大盤指數(shù)情緒走強(qiáng)，但對(duì)中小盤指數(shù)情緒偏弱。投資者預(yù)期波動(dòng)較上周邊際繼續(xù)下降，對(duì)于未來(lái)發(fā)生尾部風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂維持低位。
　　摘要：
　　股指期貨
　　上周各大股指期貨均延續(xù)上漲，大盤指數(shù)漲幅較大，小盤指數(shù)漲幅較弱。上證50期貨及指數(shù)漲跌幅分別3.38%，3.52%。滬深300期貨及指數(shù)漲跌幅分別為3.13%，3.29%。中證500期貨及指數(shù)漲跌幅0.46%，0.39%。中證1000期貨及指數(shù)漲跌幅0.04%，0%（股指期貨收益均包含展期收益）。
　　上周IH、IF價(jià)差（當(dāng)月-次月）走低，IC、IM價(jià)差上升，表明期貨投資者對(duì)大盤指數(shù)情緒走強(qiáng)，但對(duì)中小盤指數(shù)情緒偏弱。
　　上周各大股指期貨持倉(cāng)量、成交量變化不一。其中IC、IF、IH、IM周度平均持倉(cāng)量較上上周分別變動(dòng)-6045，9752，-1422，3859手，日均成交量較上上周分別變動(dòng)3400，8117，-1882，0748手，期貨整體交易情況與上上周持平。
　　期權(quán)
　　上周上證50ETF上漲3.48%，成交量為4054.78萬(wàn)手。上證50ETF期權(quán)合約成交量共成交11634652張，其中認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交6252830張，認(rèn)沽期權(quán)成交5381822張，認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比率為0.86。
　　上周VIX收于20.11，較上上周微幅下降，總體已實(shí)現(xiàn)三連降。上周CBOEVIX收于22.83，較上上周顯著上行。本周期市交易數(shù)據(jù)顯示投資者預(yù)期波動(dòng)較上周邊際繼續(xù)下降，海內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期持續(xù)背離。上周黑天鵝指數(shù)較前一周基本持平，收于99.71，投資者對(duì)于未來(lái)發(fā)生尾部風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂維持低位，未來(lái)發(fā)生尾部風(fēng)險(xiǎn)的概率較低。
　　融資融券
　　上周兩融市場(chǎng)所呈現(xiàn)的特征為：上周融資融券整體規(guī)模與上上周相比略有回升，前值（2022-12-08融資融券余額）為15710.8億元，兩融余額相對(duì)A股流通市值為2.30%。從整體規(guī)模和交易額來(lái)看，兩融市場(chǎng)整體活力較上上周提升。
　　上周兩融凈流入的行業(yè)數(shù)量相比上上周基本持平，其中凈流入金額最高的行業(yè)為醫(yī)藥、建筑、電力設(shè)備及新能源，流出金額最高的行業(yè)為食品飲料、銀行、鋼鐵等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所策略團(tuán)隊(duì)上述板塊結(jié)論請(qǐng)參考相關(guān)策略報(bào)告。