>> 太平洋證券-流動性周報(12月第2周)：內(nèi)外資加倉醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)和汽車-221210
| 上傳日期： |
2022/12/14 |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
周雨 |
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核心結(jié)論
12月5日-12月9日，北上資金合計凈流入65.50億元。滬股通凈流出43.98億元，深股通凈入109.48億元。前一期為凈流入265.07億元。其中，食品飲料、家用電器和醫(yī)藥生物凈流入居前，分別流入64.34億元、28.99億元和25.08億元；電力設備、電子和公用事業(yè)凈流出較多，分別流出159.68億元、64.13億元和46.72億元。相比12月2日，12月9日TOP20重倉股持股過半增持，其中，美的集團、邁瑞醫(yī)療和五糧液分別增持0.69%，0.41%和0.33%，國電南瑞、隆基綠能和長江電力分別減持0.41%、0.19%和0.15%。
本期兩融呈現(xiàn)回升趨勢。12月8日兩融余額為15711.06億元，較12月1日回升56.99億元。相較于上期，截止12月8日行業(yè)兩融余額過半回升。其中，醫(yī)藥生物、建筑裝飾和交通運輸回升較多，分別回升18.22億元、14.34億元和8.30億元；計算機、有色金屬和電子回落較多，分別回落11.91億元、8.28億元和3.39億元。結(jié)合北上資金來看，內(nèi)外資在醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)和電子較一致，在食品飲料、家用電器和計算機分歧明顯。相較于上期，創(chuàng)業(yè)板50ETF基金份額增加1.140億份，上證50ETF、滬深300ETF和中證500ETF基金份額分別減少14.166億份、0.423億份和0.636億份。
宏觀利率：本周央行累計開展7天逆回購100億元。利率與之前持平。疊加3170億元逆回購到期，本期央行凈回收流動性為3070億元。截止12月9日，隔夜Shibor較上期減少8.6個BP至1.07%，7天Shibor增加6.6個BP至1.76%，銀行間流動性穩(wěn)定。1年期國債收益率增加13.15個BP至2.29%，3年期國債收益增加5.6個BP至2.50%，10年期國債收益率增加2.27個BP至2.89%，無風險利率增加。12月9日3年期AAA/AA+/AA級企業(yè)債與同期國債的信用利差較12月2日分別增加17.46個BP至0.85%、增加20.46個BP至1.16%、增加19.46個BP至1.41%；12月9日1年期AAA/AA+/AA級企業(yè)債與同期國債的信用利差較12月2日分別增加5.81個BP至0.58%、增加9.81個BP至0.82%、增加8.81個BP至1.05%。信用利差全部增加。
風險提示：國內(nèi)外疫情反復；貨幣政策超預期
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