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國(guó)泰君安證券研究所對(duì)全市場(chǎng)關(guān)注度較高的177只私募產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，本期跟蹤產(chǎn)品數(shù)量較上期數(shù)量沒有變化。
　　截至2022年12月9日，大盤股表現(xiàn)繼續(xù)優(yōu)于小盤股，價(jià)值股整體表現(xiàn)優(yōu)于成長(zhǎng)股。巨潮風(fēng)格指數(shù)中，小盤指數(shù)明顯走弱，大盤價(jià)值與大盤成長(zhǎng)指數(shù)漲幅分別為3.79%、3.47%，小盤成長(zhǎng)跌幅為-0.14%；萬(wàn)得全A指數(shù)當(dāng)周漲幅為1.54%。
　　策略上，主觀多頭策略表現(xiàn)優(yōu)于量化多頭，平均收益1.73%；表現(xiàn)最差的為多空策略，平均漲幅0.12%；指數(shù)增強(qiáng)策略走勢(shì)較弱，當(dāng)周平均收益為0.57%。
　　2022年以來，商品期貨策略、中性策略、期權(quán)策略保持正收益，當(dāng)年收益率分別為4.18%、3.75%、5.86%；多空策略收益上較指數(shù)增強(qiáng)策略并沒有明顯優(yōu)勢(shì)，累計(jì)收益-6.29%，略微跑輸指數(shù)增強(qiáng)策略，但最大回撤為-8.24%，明顯小于指數(shù)增強(qiáng)策略。
　　目前股票市場(chǎng)處在低位，股票多頭策略確定性較強(qiáng)，風(fēng)格上的配置建議較上周保持不變，繼續(xù)配置大盤成長(zhǎng)風(fēng)格；滬深300期貨主連、中證500期貨主連、中證1000期貨主連年化基差分別為8.81%、10.02%、3.45%，此時(shí)建倉(cāng)中性策略性價(jià)比較高；商品期貨策略看法延續(xù)上周觀點(diǎn)：價(jià)格整體高位震蕩回落，主流趨勢(shì)策略多頭收益大于空頭，因此預(yù)計(jì)商品期貨策略整體依舊以震蕩為主，目前階段建議觀望，如果投資者希望通過商品期貨策略減小組合波動(dòng)，建議配置以配對(duì)交易為主的商品期貨策略。
　　主觀多頭策略倉(cāng)位估計(jì)值較上周下降1.1%,目前為74%，繼續(xù)下降。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)預(yù)期開始轉(zhuǎn)向，主觀多頭配置較多的大盤成長(zhǎng)風(fēng)格繼續(xù)走強(qiáng)。
　　市場(chǎng)風(fēng)格趨于穩(wěn)定，量化策略超額收益相關(guān)性變化不大。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。