>> 東海證券-金融工程日報：建筑材料、房地產(chǎn)逆市上漲，醫(yī)藥生物大單凈流入領先-221219
| 上傳日期： |
2022/12/19 |
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| 1596KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
東海證券 |
| 評級： |
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作者： |
丁競淵 |
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重要指數(shù)：最近1個交易日，各主要指數(shù)多數(shù)下跌，上證50（0.49%）漲幅最大，中證1000（-1.18%）跌幅最大；最近5個交易日，各指數(shù)悉數(shù)下跌，上證50（-0.68%）跌幅最小，金融指數(shù)（-3.45%）跌幅最大；最近22個交易日，各指數(shù)漲跌不一，金融指數(shù)（5.01%）漲幅最大，科創(chuàng)50（-5.61%）跌幅最大。
申萬行業(yè)：最近1個交易日，申萬一級行業(yè)指數(shù)漲跌不一，建筑材料(1.54%)漲幅最大，計算機(-1.98%)跌幅最大；最近5個交易日，多數(shù)行業(yè)下跌，社會服務(2.92%)漲幅最大，有色金屬(-4.33%)跌幅最大；最近22個交易日，多數(shù)行業(yè)上漲，食品飲料(12.67%)漲幅最大，國防軍工(-7.26%)跌幅最大。
資金流向：最近1個交易日，大單資金凈流入排名前五個股：眾生藥業(yè)（5.04億元）、燕東微（4.73億元）、復星醫(yī)藥（4.71億元）、廣生堂（2.25億元）和翠微股份（2.20億元）；排名后五個股：天齊鋰業(yè)（-5.76億元）、以嶺藥業(yè)（-5.49億元）、貴州茅臺（-4.31億元）、大港股份（-3.99億元）和贛鋒鋰業(yè)（-3.77億元）
融資融券：12月15日，兩融余額共7360.21億元，增加9.89億元；其中，融資余額6966.40億元，增加9.04億元；融券余額393.81億元，增加0.85億元。在申萬一級行業(yè)中，醫(yī)藥生物、非銀金融、電力設備的融資余額居前；電力設備、醫(yī)藥生物、電子的融券余額居前。
股指期貨：最近1個交易日，股指期貨各主力合約的基差：上證50股指期貨IH2301.CFE（8.71點），滬深300股指期貨IF2301.CFE（19.17點），中證500股指期貨IC2301.CFE（33.14點），中證1000股指期貨IM2301.CFE（12.36點）。各主力合約的升貼水率：IH2301.CFE（0.32%，年化3.38%），IF2301.CFE（0.48%，年化5.06%），IC2301.CFE（0.55%，年化5.69%），IM2301.CFE（0.19%，年化1.98%）。
期權：最近1個交易日，上證50期權系列合約的VIX指數(shù)為18.41，SKEW指數(shù)為96.64；近月2212系列合約中，購2212行權價2.700元合約的虛值最大（1.28%），遠月2306系列合約中，購2306行權價2.711元合約的虛值最大（6.17%）。上交所滬深300ETF期權系列合約的VIX指數(shù)為17.26，SKEW指數(shù)為96.33；近月2212系列合約中，購2212行權價4.000元合約的虛值最大（1.03%），遠月2306系列合約中，購2306行權價4.000元合約的虛值最大（6.24%）。上交所滬深500ETF期權系列合約的VIX指數(shù)為17.06，SKEW指數(shù)為94.13；近月2212系列合約中，購2212行權價6.00元合約的虛值最大（0.62%），遠月2306系列合約中，沽2306行權價6.00元合約的虛值最大（4.55%）。中金所中證1000指數(shù)期權系列合約的VIX指數(shù)為18.01，SKEW指數(shù)為97.49；近月2301系列合約中，購2301行權價6500點合約的虛值最大（2.02%），遠月2302系列合約中，沽2302行權價6500點合約的虛值最大（2.89%）。
風險提示：本報告僅從金融工程角度，對重要指數(shù)、行業(yè)和衍生品的市場數(shù)據(jù)進行跟蹤、統(tǒng)計、分析，不對市場指數(shù)、行業(yè)或個股進行預測或構成推薦。本報告可能存在數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)錯誤、數(shù)據(jù)不及時、模型處理錯誤等風險。
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